螃蟹船Carige集成了一个基于MATLAB的估值与其企业的定价和风险平台库
挑战
解决方案
结果
- 透明的,灵活的定价模式部署
- s manbetx 845实时的产品定价,而不是每周
- 与现有系统的集成
“我们认为MATLAB数学建模和数值计算的最佳选择。MATLAB给出了无与伦比的灵活性,嵌入算法的自动化财务系统作为Excel或组件的插件在。net框架中。”
保罗Raviola,螃蟹船Carige
Gruppo螃蟹船Carige是意大利最大的银行之一,有超过1100家分行和200万个客户。除了母公司,螃蟹船Carige,该集团包括5个其他银行,两家保险公司和资产管理公司。在螃蟹船Carige,财务管理团队负责评估和风险分析,包括工具和衍生品的定价在银行的投资组合和它的客户。
重新关注金融服务行业的透明度导致这个团队取代专有解决方案的定价工具库,叫做MatFin,使用MATLAB内部开发®。
“搬到MATLAB给我们的自由发展和完善我们自己的算法,比较他们的结果与行业基准,”保罗Raviola说,项目经理,螃蟹船Carige。“从我们的MATLAB代码编译一个。net组件,我们结合企业结构性产品平台,使我们能够自动化流程,减少手动步骤。”s manbetx 845
挑战
此前,螃蟹船Carige对微软使用第三方插件®Excel®价格衍生品、债券和其他复杂的仪器。这个插件要求团队耗时的手工执行许多步骤,
容易出错的过程。此外,它是不灵活,不能被修改。“没有第三方供应商可以提供一个解决方案,满足每个银行的具体需求,“Raviola说。“如果我们要求改变或一个新功能,我们没有办法知道何时或即使它会实现,或以何种代价。”
团队想要使用内部专业知识来开发自己的定价库。一旦他们测试库,团队需要集成的Misys Kondor结构化定价(过度增殖)系统,这是整个银行使用。“自然的解决方案是扩展Misys增殖与定价模型,我们自己开发的,但我们需要一种方法来实现这一集成创建。net组件,”西蒙说Ligato,高级金融分析师螃蟹船Carige。
解决方案
螃蟹船Carige MATLAB用于构建和部署各种金融工具的定价模型,包括利率互换、利率期权、股权和指数篮子,和通胀相关选项。
使用MATLAB金融工具箱™,金融工具的工具箱™团队开发他们MatFin图书馆运用各种方法和金融模型,包括布莱克-斯科尔斯、蒙特卡罗和Cox-Ross-Rubinstein。
日期转换和现金流量分析进行了使用金融工具。库包括算法的价格现金流从一组0曲线使用金融工具的工具箱功能。团队也开发了MATLAB算法引导利率曲线根据彭博社®规范折扣因素。
来验证他们的定价模型,研究小组将图书馆产生的结果与市场价格从彭博和几个金融交易对手。
使用MATLAB编译器™,他们打包MATLAB算法作为Microsoft Excel插件来帮助验证他们的新图书馆和原型。
最后,他们用MATLAB编译器SDK™部署算法作为。net组件,它们结合Misys过度增殖。
MATLAB定价在生产库螃蟹船Carige,和团队目前正在为其他衍生产品开发附加的库。s manbetx 845
结果
透明的,灵活的定价模式部署。”,因为我们已经开发出自己的定价模型在MATLAB中,我们知道结果是如何产生的,我们可以在任何时候进行改进,“码头朱塞佩•Giribone说博士“我们之前的系统是一个黑盒,要求编程专业知识使用还不允许我们修改。”
s manbetx 845实时的产品定价,而不是每周。“通过整合MATLAB模型与企业系统作为。net组件,我们先前的几个流程自动化所需的手动步骤,“Raviola说。“因此,我们现在可以每天我们产品价格,而不是每周只有一次,我们可以提供s manbetx 845及时的结果整个银行几位分析师和基金经理。”
与现有系统的集成。“与MATLAB我们可以发展先进算法和Excel创建外接程序和。net组件,以及Java™类和c++代码,从这些算法,“Raviola说。“这种独特的能力很容易把复杂的金融计算融入我们现有的银行体系”。
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