Nykredit开发风险管理和投资组合分析应用程序，以最大限度地降低操作风险

像许多金融服务机构一样，Nykredit在许多数据分析任务中使用电子表格。然而，对于稳定性是关键的应用程序，电子表格被证明很难使用。Ahlgren指出:“对一些人来说，在电子表格中做一个微小的改变(比如插入一个新的列)，然后突然得到错误的结果，这太容易了。”“操作风险对于生产环境中的电子表格来说，成本非常高。”

在用c++开发了一些较低级别的统计算法之后，小组考虑用c++开发一个完整的解决方案。“如果你有大量的时间，你可以用c++做任何事情，但我们很快发现我们没有这样的时间，”Ahlgren说。“你可能花了两三个月的时间来整合图书馆，但仍然没有你需要的所有东西。”

分析支持单元需要工具来快速开万博1manbetx发算法，访问数据库中的信息，可视化结果，并将可操作的独立应用程序部署到Nykredit投资组合经理。

Nykredit分析师使用MATLAB^®、数据库工具箱™和MATLAB编译器™构建易于使用的风险管理和投资组合分析应用程序，用于整个公司的生产。

该团队使用Database Toolbox从Nykredit的Oracle数据库中导入公司债券数据、利率信息和其他财务数据。

他们在MATLAB中开发并测试了计算相关风险指标的算法，包括预期不足和风险价值。该团队确定了符合数据的分布，然后使用关联函数进行模拟，以解释不同市场部门之间的相关性。

对于一些函数，分析支持单元调整了从MATLAB Central下载万博1manbetx的代码样本。该团队还通过直接从MATLAB调用例程来重用遗留的c++代码。MATLAB的开放架构和开发环境，特别是编辑器、调试器和代码分析器等功能，使Ahlgren能够快速构建可靠的定量应用程序。

对于演示和报告，团队使用MATLAB绘图功能以多种格式可视化结果，从而易于识别对整体风险贡献最大的市场或行业。

一旦他们对算法进行了全面测试和微调，团队就在MATLAB GUI设计环境中开发了一个用户界面，并使用MATLAB编译器生成独立的应用程序，他们将其部署给Nykredit分析师和投资组合经理。

该团队还与当地一所大学的学生实习生合作，创建了一个基于MATLAB的应用程序，用于为Nykredit客户生成带有图表的月度报告。

分析支持单元也使用MATL万博1manbetxAB进行快速分析任务。在一个例子中，他们分析了期权调整后的息差，评估并可视化了它们对利率和期权波动性的依赖程度。

风险管理和投资组合分析应用程序现在在整个Nykredit资产管理组织中使用。