比较采用AIC和BIC几个条件方差模型的拟合。

评估使用滤波历史模拟（FHS）技术的假设全球股票指数投资组合的市场风险，以传统的历史模拟法和蒙特卡罗模拟的替代方法。FHS结合了资产回报的概率分布的非参数规范的挥发性（GARCH）的相对复杂的基于模型的治疗。一个FHS的吸引人的特点之一是其产生的原始投资组合收益系列没有发现比较大的偏差（损益）的能力。

模型假设的全球股票指数组合的使用学生t Copula函数和极值理论（EVT）蒙特卡罗模拟技术的市场风险。该过程首先提取来自每个返回系列具有不对称GARCH模型滤波的残差，然后构造使用高斯核估计的内部和用于广义Pareto分布（GPD）估计每个资产的样品边缘累积分布函数（CDF）上部和下部的尾巴。然后，学生t系词被拟合数据和用于诱导每个资产的模拟残差之间的相关性。最后，假设全球股票投资组合中，超过一个月的地平线模拟评估价值在险价值（VaR）。