有条件价值在风险组合优化

创建投资组合,评估资产的组成,执行CVaR的投资组合优化
  • 创建投资组合
    创建PortfolioCVaR对象条件值下的风险(CVaR的)投资组合优化
  • 资产回报和方案
    评估情景组合资产收益率,其中包括缺少数据和金融时间序列数据资产
  • 指定组合限制
    限定用于组合资产的限制,例如线性等式和不等式,束缚,预算,组,组比,和周转约束
  • 验证组合
    识别错误的投资组合规范
  • 估计有效组合和前沿
    分析的有效投资组合和投资组合有效前沿
  • 后处理结果
    采用高效的投资组合和有效前沿成果,以建立行业