PortfolioCVaR |
为有条件的风险价值投资组合优化和分析创建PortfolioCVaR对象 |
最基本的还是“默认”组合集需要投资组合权重为负,并且总结到1
。
“简单”
边界约束是可选的线性约束,用于保持投资组合权重的上下界。
预算约束是可选的线性约束维持在组合权重的总和的上限和下限。
组约束是可选的线性约束该组资产一起并执行该组权重的边界。
组比率约束是可选的线性约束,用于保持资产组之间比例关系的边界。
线性平等约束是强加平等的系统上的投资组合权重可选线性约束。
线性不等式约束是可选的线性约束,它在投资组合权重上施加了一系列不等式。
周转约束是可选的直线型绝对值约束强制执行的上界平均购买和销售的。
单向周转约束是可选的约束,它对净采购或净销售额施加上限。
使用PortfolioCVaR对象处理“Conditional”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束
运用“条件”
BoundType
,MinNumAssets
,和MaxNumAssets
与PortfolioCVaR对象约束。
投资组合优化问题的完整规范是一套切实可行的投资组合,这就是所谓的投资组合集。
默认的投资组合优化问题与某一问题相关的风险和回报的代理,以及投资组合组指定投资组合权重为负,并且总结到1
。
PortfolioCVaR对象的工作流程来创建和建模条件值下的风险(CVaR的)组合。