鲍勃泰勒,MathWorks公司
在本网络研讨会中,您将学习如何使用MATLAB来验证复杂的投资策略。该方法试图对事件驱动策略进行建模蒙特卡罗模拟在工具层面,并使用组合优化工具-特别是条件风险价值工具-在投资组合水平确定最优交易策略。
特别地,本网络研讨会中的案例研究确定了成功实现覆盖呼叫或购买-写入策略所需的条件。通过模拟和随后的优化,可以得出结论:覆盖呼叫策略适用于有限的和意外的情况。
在更高的层次上,这个网络研讨会展示了一个分析一般投资策略的工作流,利用了MATLAB环境中可用的强大特性。
会议强调:
•有条件的风险价值投资组合优化
•蒙特卡罗模拟
•事件驱动策略建模
主持人:Bob Taylor是MathWorks计算金融产品的开发人员。s manbetx 845
记录:2012年12月13日
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