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setcost

设置成比例交易费用的投资组合

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语法

obj = setcost (obj BuyCost)
obj = setcost (obj, BuyCost、SellCost InitPort, NumAssets)

描述

例子

obj= setcost (obj,BuyCost)设置成比例的交易成本投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

例子

obj= setcost (obj,BuyCost,SellCost,InitPort,NumAssets)设置成比例交易费用的投资组合对象与指定附加选项SellCost,InitPort,NumAssets。

鉴于比例交易费用和一个初始变量的组合BuyCost,SellCost,InitPort,任何投资组合的交易成本港口组合预期回报减少:

BuyCost‘*马克斯- InitPort}{0,港口+ SellCost ' *马克斯{0,InitPort -港口}

例子

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打开生活的脚本

给定一个投资组合对象p最初的投资组合已经设置,使用setcost建立交易成本函数。

公元前= (0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);sc = (0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = Portfolio(“InitPort”,x0);p = setcost (p,公元前,sc);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.BuyCost);
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp (p.SellCost);
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp (p.InitPort);
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
打开生活的脚本

给定一个CVaR组合对象p最初的投资组合已经设置,使用setcost建立交易成本函数。

公元前= (0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);sc = (0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR(“InitPort”,x0);p = setcost (p,公元前,sc);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.BuyCost);
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp (p.SellCost);
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp (p.InitPort);
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
打开生活的脚本

鉴于PortfolioMAD对象p最初的投资组合已经设置,使用setcost建立交易成本函数。

公元前= (0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);sc = (0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioMAD(“InitPort”,x0);p = setcost (p,公元前,sc);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.BuyCost);
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp (p.SellCost);
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp (p.InitPort);
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

成比例的交易成本购买每个资产,指定为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

  • 如果BuyCost,SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可以估算,那么这些值进行标量扩张。的默认值NumAssets是1。

  • 交易成本在BuyCost和SellCost是积极的价值,如果他们引入交易成本。在某些情况下,他们可以是负价值,这意味着贸易信贷。

数据类型:双

出售每种资产比例的交易成本,指定为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

  • 如果BuyCost,SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可以估算,那么这些值进行标量扩张。的默认值NumAssets是1。

  • 交易成本在BuyCost和SellCost是积极的价值,如果他们引入交易成本。在某些情况下,他们可以是负价值,这意味着贸易信贷。

数据类型:双

最初的或当前的投资组合权重,指定为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果没有InitPort是指定的,价值被认为是0。

  • 如果BuyCost,SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可以估算,那么这些值进行标量扩张。的默认值NumAssets是1。

  • 交易成本在BuyCost和SellCost是积极的价值,如果他们引入交易成本。在某些情况下,他们可以是负价值,这意味着贸易信贷。

数据类型:双

投资组合的资产数量,指定为一个标量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

NumAssets不能用于改变组合对象的维度。

  • 如果BuyCost,SellCost,或InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可以估算,那么这些值进行标量扩张。的默认值NumAssets是1。

  • 交易成本在BuyCost和SellCost是积极的价值,如果他们引入交易成本。在某些情况下,他们可以是负价值,这意味着贸易信贷。

数据类型:双

输出参数

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更新投资组合对象,作为一个返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

提示

  • 您还可以使用点符号设置成比例的交易成本。

    obj = obj。setcost(BuyCost, SellCost, InitPort, NumAssets);

  • 如果BuyCost或SellCost输入为空[],相应的属性组合对象被清除并设置[]。如果InitPort设置为空[],它只会被清除并设置[]如果BuyCost,SellCost,营业额也是空的。否则,它是一个错误。

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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