从回报率时间序列的预期收益和方差
[<一个H[RËF="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/finance/#d120e140044" class="intrnllnk">
计算估算预期收益(ExpReturn
ExpCovariance
NumEffObs
RetSeries
[<一个H[RËF="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/finance/#d120e140044" class="intrnllnk">
增加了对可选的输入参数ExpReturn
ExpCovariance
NumEffObs
DecayFactor
窗口长度
对于收益率序列<Ë米Class="varname">[R
其中的有效观测数<一个H[RËF="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/finance/#d120e140098" class="intrnllnk">
Ë 有没有关系ExpReturn
NumEffObs
注意
COV
|<小号pan itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">cov2corr
|<小号pan itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">意思