的投资组合
对象实现的均值 - 方差投资组合优化。的各项性能和功能投资组合
对象是公开的,但也有一些属性和功能被隐藏。看到投资组合
对的特性和功能投资组合
对象。的投资组合
对象是一个值对象,其中对象的每个实例都是对象的不同版本。自投资组合
对象也是一个MATLAB®对象,它继承与MATLAB对象相关联的默认函数。
的投资组合
对象及其函数是均值-方差组合优化的接口。所以,几乎所有你用投资组合
对象可以使用相关联的功能来完成。其基本工作流程是:
设计你的投资组合问题。
采用投资组合
创建投资组合
反对或使用各种各样的集
函数设置您的投资组合问题。
使用评估函数来解决您的投资组合问题。
此外,还有一些函数可以帮助您查看中间结果并诊断您的计算。因为MATLAB的特性是a的一部分投资组合
对象,你可以保存和加载从您的工作对象,并创建和操纵对象的数组。解决一个问题,其中,在均值方差组合优化的情况下,意味着你有数据或对资产回报的时刻,限制你的投资组合的集合,使用后投资组合
属性设置投资组合
对象。投资组合
您可以从头开始创建一个对象或更新现有对象。自投资组合
对象是一个值对象,很容易创建一个基本的对象,然后用功能来建立在基本对象,以创建基本对象的新版本。这是有用的从基本问题派生的替代品进行比较的一个基本问题。有关详细信息,请参阅创建投资组合对象.
您可以设置的属性投资组合
对象使用投资组合
或各种集
功能。
虽然你也可以直接设置属性,所以不推荐,因为当你直接设置属性,不进行错误检查。
的投资组合
对象支撑件设置万博1manbetx属性与名称 - 值对的参数,使得每个参数的名称是一个属性,并且每个值是分配给该属性的值。例如,以设置AssetMean
和AssetCovar
现有属性投资组合
对象p
与价值观米
和C
,使用语法:
P =组合(P,'AssetMean',米,“AssetCovar”C);
除了投资组合
,它允许一次设置一个属性,在a中设置一组属性投资组合
对象,具有各种“设置”和“添加”功能。例如,要设置平均周转率约束,请使用setTurnover
函数指定绑定在投资组合的平均营业额与初始投资组合。为了获得从组合物的各个属性,直接获得特性或使用的分类“获取”的是获得属性的基团从一个功能投资组合
对象。的投资组合
对象和集
功能有几个有用的特点:
的投资组合
对象使用由MATLAB,其中所提供的默认显示功能显示
和DISP
显示一个Portfolio对象及其具有或不具有对象变量名的属性。
保存和加载投资组合
使用MATLAB对象救
和负载
命令。
估算的有效投资组合和有效前沿的投资组合的优化工具的主要目的。一个有效投资组合是满足给定风险水平的最小风险和最大风险标准的投资组合。“评估”和“绘图”功能的集合提供了探索有效边界的方法。“估计”函数要么获得有效的投资组合,要么获得风险和回报代理,从而形成有效的边界。在投资组合层面,一组函数在有效边界上估计有效投资组合,通过函数获得有效投资组合:
在有效边界的端点
这获得了返回代理的目标值
能够达成目标的风险代理值
沿着整个有效边界
这些功能也提供给从初始或当前组合转到各有效组合需要购买和销售。在有效前沿水平,函数的集合绘制的有效边界,并估计任何风险或在有效边界返回有效投资组合的代理。您可以使用所产生的有效组合或风险和回报代理后续分析。
虽然有相关联的所有功能投资组合
对象被设计用于处理标量投资组合
对象,MATLAB的数组功能使您能够设置和使用数组投资组合
对象。最简单的方法是用repmat
功能。例如,为了创建一个3×2阵列的投资组合
对象:
p = repmat(Portfolio, 3,2);disp (p)
投资组合
对象,可以单独处理投资组合
对象通过索引在数组中。例如:P(I,J)=组合(P(I,J),…);
投资组合
为了 (我
,j
的矩阵的)元件投资组合
变量中的对象p
.
如果你设置一个数组投资组合
对象,可以访问特定的属性投资组合
对象,这样就可以设置下界和上界磅
和乌兰巴托
为了 (我
,j
,k
的三维数组的元素投资组合
与对象
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[磅,UB] =的getBounds(P(I,J,K));
投资组合
对象函数只能在一个对象上工作投资组合
在一个时间对象。
可以子类化投资组合
对象重写现有的功能或增加新的特性或功能。要做到这一点,创建从一个派生类投资组合
类。这给出了。的所有性质和函数投资组合
连同任何新功能,您选择类添加到您的子类的对象。的投资组合
类是从称为抽象类派生AbstractPortfolio
.正因为如此,你还可以创建一个派生类AbstractPortfolio
实现使用的性质和功能的组合优化的完全不同的形式AbstractPortfolio
类。
投资组合优化工具在表示与投资组合优化相关的不同数量方面遵循以下约定:
资产回报或价格采用矩阵形式,给定资产的样本沿行向下,资产横列向下。在价格的情况下,最早的日期必须在矩阵的顶部,随着日期的增加而下降。
资产收益的均值和协方差存储在向量和矩阵中,工具不要求均值必须是列向量或行向量。
投资组合采用向量或矩阵形式,给定投资组合的权重沿行向下,不同的投资组合跨列向下。
投资组合的约束是这样形成的:投资组合是一个列向量。
组合风险和回报或者是标量或列向量(对于多个组合的风险和回报)。