主要内容

规范

创建数据模型

对象

随机微分方程模型
贝茨 贝茨随机波动率模型
bm 布朗运动模型
“绿带运动” 几何布朗运动模型
默顿 默顿跳跃扩散模型
漂移 漂移率模型组件
扩散 扩散速度模型组件
sdeddo 由漂移和扩散组成的随机微分方程(SDE)模型
sdeld 基于线性漂移模型的SDE
cev 恒定方差弹性模型
圆形的 Cox-Ingersoll-Ross平均回归平方根扩散模型
赫斯顿 赫斯顿模型
hwv Hull-White/Vasicek高斯扩散模型
sdemrd 基于均值回归漂移模型的SDE

例子和如何做

基础空间数据模型

使用基本的SDE模型来表示一个单变量几何布朗运动模型。

漂移和扩散模型

创建自定义漂移或扩散函数和对象的组合对象。

线性漂移模型

sdeld对象提供了一种可替代均值回归漂移形式的参数。

参数的模型

Financial Toolbox™支万博1manbetx持几种基于SDE类层次结构的参数化模型。

概念

sd

通过对随机微分方程(SDEs)进行蒙特卡罗模拟,建立依赖金融和经济变量的模型。

钻类层次结构

SDE类结构表示泛化和专门化层次结构。

空间数据模型

大多数模型和实用程序与蒙特卡罗模拟的SDEs表示为MATLAB®对象。