来自市场数据的引导兴趣率曲线
Dcurve = IRDataCurve.bootstrap(类型、结算InstrumentTypes、仪器)dcurve = irdatacurve.bootstrap(类型,定居,仪器,仪器,'parameter1',value1,'parameter2',value2,...)
类型 |
兴趣曲线类型。 使用时 |
定居 |
定居点日期的标量或列向量。 |
InstrumentTypes. |
|
仪器 |
|
复合 |
(可选)标量,每年设置复合频率
|
基础 |
(可选)利率曲线的一天计数。整数的标量。
有关更多信息,请参阅基础。 |
interpmethod. |
(可选)值为:
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IRBootstrapOptionsObj |
(可选) |
折扣 |
(可选的) |
对于每个债券乐器
,您可以将以下附加仪器参数指定为参数/值对。例如,仪器仪器
区分债券仪器的基础
来自曲线的价值基础
价值。对于类型的仪器订金
那期货
, 或者交换
这基础
和复合
对于仪器的每个实例,值必须相同。
|
(可选)十进制数,指示用于确定在仪器上应付的优惠券的年度百分比率。 |
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(可选)每年仪器的优惠券。整数矢量。允许值为 |
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(可选)票据的日计数基础。整数矢量。
有关更多信息,请参阅基础。 |
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(可选)月末规则。矢量。此规则仅适用于什么时候 |
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(可选)签发文书的日期。 |
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(可选)债券首次优惠券付款时的日期;当债券具有不规则的第一个优惠券时期时使用。什么时候 |
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(可选)在到期日之前的债券的最后一张优惠券日期;当债券有一个不规则的最后优惠券时期时使用。在没有指定的情况下 |
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(可选)面部或划分值。默认= |
笔记
使用时乐器
参数/值对,您可以为AN指定简单的兴趣乐器
通过指定InstrumentPeriod.
价值0.
。如果仪器仪器
和InstrumentPeriod.
未指定为乐器
,使用以下缺省值:
订金
仪器使用仪器仪器
作为2
(行动/ 360)InstrumentPeriod.
是0.
(单纯的兴趣)。
期货
仪器使用仪器仪器
作为2
(行动/ 360)InstrumentPeriod.
是4.
(季刊)。
交换
仪器使用仪器仪器
作为2
(行动/ 360)InstrumentPeriod.
是2
。
键
仪器使用仪器仪器
作为0.
(行动/行为)InstrumentPeriod.
是2
。
弗拉
仪器使用仪器仪器
作为2
(行动/ 360)InstrumentPeriod.
是4.
(季刊)。
dcurve = irdatacurve.bootstrap(类型,定居,仪器,仪器,'parameter1',value1,'parameter2',value2,...)
从市场数据引导兴趣曲线。引导曲线的日期对应于输入仪器的成熟日期。您必须输入可选的参数基础
那复合
那Interpmethod
那IRBootstrapOptionsObj
, 和折扣
作为参数/值对。