创建IRDataCurve对象

要创建IRDataCurve对象，看下面的选项：

IRDataCurve构造与日期和数据

使用IRDataCurve构造函数使用日期和数据的载体，以创建一个利率曲线对象。当构建IRDataCurve对象，你也可以使用可选的输入来定义如何在利率曲线从日期和数据构成。

例

在这个例子中，你创建的载体日期和数据对于利率曲线：

数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58] / 100;日期= daysadd（今天，[360 2 * 360 3 * 360 5 * 360 7 * 360 10 * 360 20 * 360 30 * 360]，1）;

使用IRDataCurve构造函数来构建利率对象基础上，不变和pchip插值方法：

irdc_const = IRDataCurve（'向前'今天，日期，数据，'InterpMethod'，'不变'）;irdc_pchip = IRDataCurve（'向前'今天，日期，数据，'InterpMethod'，'pchip'）;

两个策划正向和零利率曲线IRDataCurve对象基于不变和pchip插值方法：

PlottingDates = daysadd（今天，180：10：360 * 30,1）;图（PlottingDates，getForwardRates（irdc_const，PlottingDates）'B'）保持上图（PlottingDates，getForwardRates（irdc_pchip，PlottingDates）'R'）图（PlottingDates，getZeroRates（irdc_const，PlottingDates）'G'）图（PlottingDates，getZeroRates（irdc_pchip，PlottingDates）'黄色'）图例（{“不断前进的价格”，“PCHIP远期汇率”，“恒零利率”，...“PCHIP零利率”}，'位置'，'东南'）标题（“插值方法IRDataCurve对象”）datetick

该图演示了向前和零利率曲线的关系。

基于市场工具IRDataCurve自举

使用方法引导的基础上，市场手段，建立一个利率曲线对象。自举时，还必须定义一系列的插值方法的选择（线性，仿样，不变和pchip）。

实施例1

在本例中，引导从存款，欧洲美元期货和掉期互换曲线。对于本例的输入市场数据是硬编码和指定为数据的两个单元阵列;一个单元阵列表示仪器的类型，而另一个包含解决，到期价值和市场报价为仪器。对于存款和掉期交易，报价是速度;对于欧洲美元期货的报价是有代价的。虽然债券并不在这个例子中，债券也将有一个价格报价。

InstrumentTypes = {'存款';'存款';'存款';'存款';'存款';...'期货';'期货';...'期货';'期货';'期货';...'期货';'期货';'期货';...'期货';'期货';'期货';...'期货';'期货';'期货';...'期货';'期货';'期货';...'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换'};仪器= [datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'08 / 17 / 2007' 的）,. 0532063;...datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'08 / 24 / 2007' 的）,. 0532000;...datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'09 / 17 / 2007' 的）,. 0532000;...datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'10 / 17 / 2007' 的）,. 0534000;...datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'11 / 17 / 2007' 的）,. 0535866;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'19  - 癸2007'），9485;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'19 -mar-2008'），9502;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'18 -Jun-2008'），9509.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'17 -sep-2008'），9509;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'17  - 癸2008'），9505.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'18 -mar-2009'），9501;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'17 -Jun-2009'），9494.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'16 -sep-2009'），9489;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'16  - 癸2009' 年），9481.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'17 -mar-2010'），9478;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'16 -Jun-2010'），9474;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'15 -sep-2010'），9469.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'15  - 癸2010'），9464.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'16 -mar-2011'），9462.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'15 -Jun-2011'），9456.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'21 -sep-2011'），9454;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'21  - 癸2011'），9449.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2014'）,. 0530;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2017'）,. 0545;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2019'）,. 0551;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2022'）,. 0559;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2027'）,. 0565;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2032'）,. 0566;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2037'）,. 0566];

该引导方法被称为的一个静态方法@IRDataCurve类。输入到该方法包括曲线类型（零要么向前）解决日期，InstrumentTypes和仪器数据。该引导方法还支持可选参数，包括万博1manbetx一个内插方法，配混，基础，和一个选择结构，用于自举。例如，你传递一个@IRBootstrapOptions对象，其包括信息的ConvexityAdjustment转发速率。

IRsigma = 0.01;CurveSettle = datenum（'08 / 10 / 2007' 的）;bootModel = IRDataCurve.bootstrap（'向前'，CurveSettle，...InstrumentTypes，仪器仪表，'InterpMethod'，'pchip'，...“复利”，-1，'IRBootstrapOptions'，...IRBootstrapOptions（'ConvexityAdjustment'，@（t）的0.5 * IRsigma ^ 2 * T。^ 2））

bootModel = IRDataCurve类型：正向定居：733264（10  -  8  -  2007）配混：-1基础：0（实际/实际）InterpMethod：pchip日期：[29x1双]数据：[α29x1双]

该引导方法使用优化工具箱™功能，解决任何自举率。

剧情向前和零条曲线：

PlottingDates =（CurveSettle + 20：30：CurveSettle + 365 * 25）';TimeToMaturity = YEARFRAC（CurveSettle，PlottingDates）;BootstrappedForwardRates = getForwardRates（bootModel，PlottingDates）;BootstrappedZeroRates = getZeroRates（bootModel，PlottingDates）;身材保持上图（TimeToMaturity，BootstrappedForwardRates，'R'）图（TimeToMaturity，BootstrappedZeroRates，'G'）标题（“自举曲线”）xlabel（'时间'）图例（{'向前'，'零'}）

该图演示了市场数据的转发和零利率曲线。

实施例2

在本例中，引导从存款，欧洲美元期货，掉期和互换曲线。对于本例的输入市场数据是硬编码和指定为数据的两个单元阵列;一个单元阵列表示仪器的类型，而另一个单元阵列包含解决，到期价值和市场报价为仪器。还自举的这个例子说明了如何使用的InstrumentBasis每个仪器类型：

InstrumentTypes = {'存款';'存款';...'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';...'交换';'交换';'交换';'交换';};仪器= [datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'09 / 17 / 2007' 的）,. 0532000;...datenum（'08 / 10 / 2007' 的），datenum（'11 / 17 / 2007' 的）,. 0535866;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'19  - 癸2007'），9485;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'19 -mar-2008'），9502;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'18 -Jun-2008'），9509.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'17 -sep-2008'），9509;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'17  - 癸2008'），9505.5;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'18 -mar-2009'），9501;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2014'）,. 0530;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2019'）,. 0551;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2027'）,. 0565;...datenum（'08 / 08 / 2007'），datenum（'08 / 08 / 2037'）,. 0566];CurveSettle = datenum（'08 / 10 / 2007' 的）;

该引导方法被称为的一个静态方法@IRDataCurve类。输入到该方法包括曲线类型（零要么向前）解决日期，InstrumentTypes和仪器数据。该引导方法还支持可选参数，包括万博1manbetx一个内插方法，配混，基础，和一个选择结构，用于自举。在这个例子中，要传递一个附加基础每个仪器类型值：

bootModel = IRDataCurve.bootstrap（'向前'，CurveSettle，InstrumentTypes，...仪器，'InterpMethod'，'pchip'，'InstrumentBasis'[repmat（2,8,1）; repmat（0,4,1）]）

bootModel = IRDataCurve类型：正向定居：733264（10  -  8  -  2007）配混：2基础：0（实际/实际）InterpMethod：pchip日期：[12X 1双]数据：[α12X 1双]

该引导方法使用优化工具箱函数来解决任何自举率。

使用情节票面收益率曲线getParYields方法：

PlottingDates =（datenum（'08 / 11 / 2007' 的）：30：CurveSettle + 365 * 25）';图（PlottingDates，getParYields（bootModel，PlottingDates）'R'）datetick

该图演示了市场数据的票面收益率曲线。

也可以看看

IRBootstrapOptions|IRDataCurve|IRFitOptions|IRFunctionCurve