IRDataCurve

根据数据和日期构造利率曲线对象

语法

CurveObj = IRDataCurve(类型、结算日期、数据)CurveObj = IRDataCurve(类型、结算日期、数据名称、值)

参数

类型

利率曲线的类型。可接受的值是向前,零,或折扣。
解决

标量的解决曲线的日期。
日期

费率数据对应的日期。
数据

利率对于曲线对象数据。
复合

(可选)标量，用于设置每年的复合频率IRDataCurve宾语：

  • −1=连续复利计算

  • 0=单利(无复利)仅适用于“零”和“贴现”曲线类型，不支持“远期”曲线万博1manbetx

  • 1=年度复合

  • 2=半年复利(默认)

  • 3.=每年的复利三次

  • 4=季度复合

  • 6=双月刊复合

  • 12=每月复利

请注意

可以通过指定。为工具指定单利复合值作为0并且只支持“零万博1manbetx”和“折扣”曲线类型(不支持“正向”曲线)。
基础

(可选)利率曲线的日计数基础。整数的标量。

  • 0 =实际/实际(默认)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 = BUS / 252

有关更多信息，请参见基础。
InterpMethod

（可选）的值是：

  • “线性”-线性插值(默认)。

  • “不变”- 分段常数插值。

  • “pchip”-分段三次埃尔米特插值。

  • 样条的-三次样条插值。

描述

CurveObj = IRDataCurve(类型、结算日期、数据名称、值)构造指定的利率曲线日期和数据。必须输入可选参数基础,复合,InterpMethod作为逗号分隔的对的名字,价值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数Name1,Value1、……以,家。

另外,一个IRDataCurve对象可以使用。从市场数据引导引导方法。

后一个IRDataCurve在构造曲线对象时，可以使用以下方法来确定远期利率、零利率和贴现因子。此外，还可以使用toRateSpec方法将利率曲线对象转换为RateSpec结构。

方法 描述
getForwardRates

返回输入日期的远期汇率。
getZeroRates

返回输入日期的零利率。
getDiscountFactors

返回输入日期的折扣因子。
getParYields

返回输入日期面值产量。
toRateSpec

皈依为RateSpec对象;这个结构和RateSpec由金融工具工具箱™功能产生intenvset。
引导

从市场数据中得出利率曲线。

例子

CurveSettle = datenum（的2 - 3月- 2016);Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期=日期(曲线，12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve (“零”、CurveSettle日期、数据)
IRDC =类型：零定居：736391（02-MAR-2016）配混：2基础：0（实际/实际）InterpMethod：线性日期：[8X1双]数据：[8X1双]

另请参阅

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