intenvset

利率结构的设置属性

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句法

RateSpec = intenvset（名称，值）
[RateSpec，RateSpecOld] = intenvset（RateSpec，名称，值）
[RateSpec，RateSpecOld] = intenvset

描述

例

RateSpec= intenvset（名称，值）创建一个利率期限结构（RateSpec）其中，所述输入参数列表被指定为名称 - 值对。

注意

当创建一个新的RateSpec，一组参数传递给intenvset必须包括StartDates，EndDates和任价格要么圆盘。

例

[RateSpec，RateSpecOld] = intenvset（RateSpec，名称，值）创建一个利率期限结构（RateSpec）其中，所述输入参数列表被指定为名称 - 值对与可选参数沿RateSpec。如果可选参数RateSpec被指定，intenvset修改现有的利率期限结构RateSpec通过改变命名参数指定的值并重新计算的参数依赖于新的价值观。

例

[RateSpec，RateSpecOld] = intenvset创建一个利率期限结构RateSpec设置到所有领域[]。

例子

全部收缩

开立真实脚本

采用intenvset创建RateSpec对于零曲线。

RateSpec = intenvset（“价格”，0.05，'StartDates'，...'20 -Jan-2000'，'EndDates'，'20 -Jan-2001'）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 混料：2光盘：0.9518价格：0.0500 EndTimes：2个StartTimes：0 EndDates：730871个StartDates：730505 ValuationDate：730505个基础：0 EndMonthRule：1

现在改变复利参数1（每年一次）。

RateSpec = intenvset（RateSpec，“复利”，1）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 混配：1光盘：0.9518价格：0.0506 EndTimes：1个StartTimes：0 EndDates：730871个StartDates：730505 ValuationDate：730505个基础：0 EndMonthRule：1

调用intenvset与没有输入或输出参数显示参数名称和可能值的列表。

intenvset
复利：0 |1 |{2} |3 |4 |6 |12 |365 |-1]光盘：[标|矢量（NPOINTS X 1）]价格：[标量| vector (NPOINTS x 1) ] EndDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ] StartDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ] ValuationDate: [ scalar ] Basis: [ {0} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ] EndMonthRule: [ 0 | {1} ]
开立真实脚本

采用intenvset创建RateSpec对于远期曲线。

RateSpec = intenvset（“价格”，0.05，'StartDates'，...'20 -Jan-2001'，'EndDates'，'20 -Jan-2002'，'ValuationDate'，'20 -Jan-2000'）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 混料：2光盘：0.9518价格：0.0500 EndTimes：4个StartTimes：2个EndDates：731236个StartDates：730871 ValuationDate：730505个基础：0 EndMonthRule：1

现在改变复利参数1（每年一次）。

RateSpec = intenvset（RateSpec，“复利”，1）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 混配：1光盘：0.9518价格：0.0506 EndTimes：2个StartTimes：1个EndDates：731236个StartDates：730871 ValuationDate：730505个基础：0 EndMonthRule：1
开立真实脚本

定义数据的利率期限结构和使用intenvset创建RateSpec。

StartDates ='01  - 辛2011';EndDates = ['01  - 辛2012';'01  - 辛2013';'01  - 辛-2014';'01  - 辛2015' 年]。率= [[0.0356; 0.041185; 0.04489; 0.047741]，[0.0325; 0.0423; 0.0437; 0.0465]];RateSpec = intenvset（“价格”，价格，'StartDates'，StartDates，...'EndDates'，EndDates，“复利”，1）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 配混：1张光盘：[4×2双]价格：[4×2双] EndTimes：[4X1双] StartTimes：[4X1双] EndDates：[4X1双] StartDates：734777 ValuationDate：734777基础：0 EndMonthRule：1

为了看看价格两个利率曲线：

RateSpec.Rates
ANS =4×20.0356 0.0325 0.0412 0.0423 0.0449 0.0437 0.0477 0.0465
开立真实脚本

价格使用下面的数据下面的多阶息债券：

率= [0.035;0.042147;0.047345;0.052707];ValuationDate =“扬1-2010”;StartDates = ValuationDate;EndDates = {“扬1-2011”;“扬1-2012”;“扬1-2013”;“扬1-2014”};配混= 1;％创建RateSpec使用intenvsetRS = intenvset（'ValuationDate'，ValuationDate，'StartDates'，StartDates，...'EndDates'，EndDates，“价格”，价格，“复利”，复合）;％创建的不同期限踩息债券的投资组合定居='01 -Jan-2010';成熟= {'01 -Jan-2011';'01 -Jan-2012';'01 -Jan-2013';'01 -Jan-2014'};CouponRate = {{'01 -Jan-2011'0.042;'01 -Jan-2012'0.05;'01 -Jan-2013'0.06;'01 -Jan-2014'0.07}};％显示仪器组合的ISet = instbond（CouponRate，沉降，成熟度，1）;instdisp（ISet的）
索引类型CouponRate Settle的成熟期基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate的StartDate面1邦德[电池] 01-JAN-2010 01-JAN-2011 1 0 1楠楠楠楠100 2邦德[电池] 01-JAN-2010 01-Jan-2012 1 0 1楠楠楠楠100 3邦德[电池] 01-JAN-2010 01-JAN-2013 1 0 1楠楠楠楠100 4邦德[电池] 01-JAN-2010 01-JAN-2014 1 0 1楠楠楠楠100

建个BDTTree以价格阶梯息债券。假定波动为10％

西格玛= 0.1;BDTTimeSpec = bdttimespec（ValuationDate，EndDates，复合）;BDTVolSpec = bdtvolspec（ValuationDate，EndDates，西格玛*一（1，长度（EndDates））'）;BDTT = bdttree（BDTVolSpec，RS，BDTTimeSpec）;％计算阶梯息债券的价格PBDT = bdtprice（BDTT，ISet的）
PBDT =4×1100.6763 100.7368 100.9266 101.0115

输入参数

全部收缩

（可选的）用于初始速率曲线息速率说明书中，由指定的RateSpec从先前获得的intenvset要么toRateSpec为IRDataCurve要么toRateSpec为IRFunctionCurve。

数据类型：结构

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：RateSpec = intenvset（ '价格'，0.05 'StartDates'， '20-JAN-2001'， 'EndDates'， '20-JAN-2002'， 'ValuationDate'， '20-JAN-2000'）

速率年率当输入零分率进行混合，指定为逗号分隔的一对组成的“复利”和一个标量的整数值。该复利参数确定为折扣因子的式（圆盘）：

  • 复利=0对于单利

    • 盘= 1 /（1 + Z * T），其中Ť是时候在年单利假设全年倍F = 1。

  • 复利=1，2，3，4，6，12

    • 盘=（1个+ Z / F）^（ - T），其中F是配合频率，ž是零税率，并且Ť是时间周期性单元，例如，Ť= F是一年。

  • 复利=365

    • 盘=（1个+ Z / F）^（ - T），其中F是天的基础上一年的数量和Ť是天数由经过计算的基础。

  • 复利=-1

    • 盘= EXP（-T * Z），其中Ť在几年的时间。

数据类型：双

股债券价格过度投资区间StartDates（当现金流值），以EndDates（当接收到的现金流），指定为逗号分隔的一对组成的“光盘”和多个点（NPOINTS）由（曲线的数NCURVES）基体。

数据类型：双

息，指定为逗号分隔的一对组成的“价格”和多个点（NPOINTS）由（曲线的数NCURVES十进制值的）基质。价格只能包含负十进制值，如果所得到的RateSpec使用具有正常（舍利耶）模式，移位黑色模型，或移位SABR模型。

数据类型：双

在结束的间隔，以折扣，到期日指定为逗号分隔的一对组成的'EndDates'和一个标量或NPOINTS-通过-1序列日期数字或日期字符向量的向量。

数据类型：双|烧焦|细胞

日期开始的时间间隔超过折扣，指定为逗号分隔的一对组成的'StartDates'和一个标量或NPOINTS-通过-1序列日期数字或日期字符向量的向量。StartDates必须比早EndDates。

数据类型：双|烧焦|细胞

投资视野的观察日进入了StartDates和EndDates，指定为逗号分隔的一对组成的'ValuationDate'和指定作为标量序列日期数字或日期字符向量。

数据类型：双|烧焦

天数的基础上，指定为逗号分隔的一对组成的'基础'和一个标量的整数值。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲的）

  • 7 =实际/ 365（日本）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30 / 360E（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

结束月规则标志，指定为逗号分隔的一对组成的'EndMonthRule'并用的值的标量整数0要么1。此规则仅适用于EndDates是结束月的日期为具有30个或更少一个月。

  • 0=忽略的规则，这意味着债券付息日始终是每月的同一天数值。

  • 1=上设置的规则，这意味着债券付息日永远是当月的最后一天实际。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

利率规范初始速率曲线，返回的结构。

的利率结构的性质改变之前的通过调用介绍intenvset，返回的结构。

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