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EGCITESTEngle-Granger协整检验
语法:
[h, pValue,统计,cValue reg1, reg2] = egcitest (Y)
[h, pValue,统计,cValue reg1, reg2] = egcitest (val, Y,参数…)
描述:
Engle-Granger测试评估没有协整的零假设
在时间序列在Y测试难度(:1)在Y(:, 2:结束),
然后残差的单位根测试。
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