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为什么返回的样本的数量“推断”小于“varm”功能的输入?

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MathWorks支万博1manbetx持团队
回答: MathWorks支万博1manbetx持团队 2021年8月26日
我估计一个向量自回归(VAR)模型时间序列,“Y”,使用“估计”功能。然后我使用的“推断”功能来推断估计模型,如下:
> > Mdl = varm (1,4);
> > EstMdl =估计(Mdl Y);
> > E =推断(EstMdl Y);
然后矩阵E少行原始时间序列。为什么有些行删除吗?

在回答这个问题。

接受的答案

MathWorks支万博1manbetx持团队
的行数“E”对应的有效样本容量模型,当模型计算估计,不一定是一样的输入样本的数量。有效样本大小可以通过执行以下MATLAB命令:
> >总结(EstMdl);
从文档中“注”部分的“估计”,观察删除缺失值,这可以减少样品的数量:
//www.tianjin-qmedu.com/help/releases/R2020a/econ/varm.estimate.html namevaluepairs
此外,可能会有相关的点之间的时间序列,这可能导致一些样品被删除。检查如果是这种情况,“autocorr”功能可以用来看看样本的自相关是高的。更详细的“autocorr”功能可以在以下文档页面:
//www.tianjin-qmedu.com/help/releases/R2020a/econ/autocorr.html
以下文档页面也可能有助于诊断问题输入数据:
//www.tianjin-qmedu.com/help/releases/R2020a/econ/troubleshooting-posterior-estimation-and-simulation.html

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