当地的,
我现在看着它,我将尽快给你回电。
布鲁诺
关于CDS指数期权定价的问题
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当使用cdsprice函数cd索引选项,价格调整需要向前传播,显示在以下链接:
//www.tianjin-qmedu.com/help/fininst/credit-default-swap-option.html btyv_kx-1
。
但是,我不明白聚全氟乙丙烯的计算:
聚全氟乙丙烯= Spread_OptionExpiry * (cdsrpv01 (ZeroData ProbData,解决CDSMaturity)……cdsrpv01 (ZeroData ProbData,解决、CDSMaturity StartDate可以,OptionMaturity))
从公式在文本中,我们不应该
聚全氟乙丙烯= Spread_OptionExpiry * RPV01_OptionExpiry吗?
很明显,不同的是我们为什么不设置“CleanRPV01”假在函数为聚全氟乙丙烯cdsrpv01 RPV01_OptionExpiry计算如上我们做。
谢谢,
答案(1)
布鲁诺Pop-Stefanov
2014年10月10日
当地的,
进一步之后,事实证明文档页面,事实上,不正确的使用预计算RPV01s计算向前传播,但聚全氟乙丙烯是计算使用
清洁
RPV01s。
线:
“…RPV01s,稍后将使用聚全氟乙丙烯的计算和调整向前传播。”
应该更改为
“…RPV01s,将使用后的计算调整传播。”
很显然,这来自这样一个事实:有几个不同的模型cd索引选项。它没有标准化。创建这个页面可能是来自不同来源,使用不同的模型。
我通知我的同事和页面应该为将来的版本更新,使用不同的模型为聚全氟乙丙烯和使用清洁RPV01s向前传播。
与此同时,我建议依靠O 'Kane的书,“造型单名和Multi-name信用衍生品”(威利,2008)。
