normcdf 0的值更改为eps和1 1-eps ?
模拟股票收益为正态分布运行通过连系动词
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我试图模型对4种不同的指标股指收益为正态分布,然后运行这些分布在介体来获取他们的相关结构。我一直遇到错误,
错误使用copulafit(第75行)
你必须包含值在0和1之间。
我知道这是因为每组的正常运作收益[0,1]之间的不同,但是当我返回为一个内核分配模型,代码运行的很好,所以我怎么得到一个正态分布提供估计为每组之间的回报(0,1),以便返回copulafit能够输入。m ?
这是一个正态分布估计的代码,这是行不通的。
% returns_N(:, 1234) =回报的4个指标
u = normcdf (returns_N(: 1),意味着(returns_N(: 1)),性病(returns_N (: 1)));
v = normcdf (returns_N(:, 2),意味着(returns_N(:, 2)),性病(returns_N (:, 2)));
w = normcdf (returns_N(:, 3),意味着(returns_N(:, 3)),性病(returns_N (:, 3)));
x = normcdf (returns_N(:, 4),意味着(returns_N(:, 4)),性病(returns_N (:, 4)));
correlation_gaussian_normal = copulafit (“高斯”,(u v w x));
%的错误使用copulafit(第75行)
% U必须包含值在0和1之间。
这是内核的代码分布估计,这一规定发挥的作用很好
u = ksdensity (returns_N (: 1), returns_N (: 1),“函数”,“提供”);
v = ksdensity (returns_N (:, 2), returns_N (:, 2),“函数”,“提供”);
w = ksdensity (returns_N (:, 3), returns_N (:, 3),“函数”,“提供”);
x = ksdensity (returns_N (:, 4), returns_N (:, 4),“函数”,“提供”);
correlation_gaussian_kernel = copulafit (“高斯”,(u v w x));
2的评论
菲利普McCart
2022年6月3日
你有没有找到这个问题的答案吗?
我有一个同样的问题但我使用ecdf代替normcdf
(外汇,~)= ecdf (x);
(财政年度,~)= ecdf (y);
u = (x, y);
[rhohat, nuhat nuci] = copulafit (u)
错误使用copulafit(第75行)
U严格必须包含值在0和1之间。
我已经证实外汇和财政年度的值在0和1之间或0和1。我试着删除0和外汇的开始,同样适用于1 s和财政年度结束。
我很困惑!你不包含任何值大于1或小于零! !
