嗨Jean-Gabriel,
我不确定我完全理解这个问题。
如果你强加一种同等的“硬”约束的最小方差投资组合问题,然后解决方案是权重的组合。这种情况因为可行域约束的平等
。
。
然而,如果你想一种“软”同等的约束,你惩罚偏离1 / n分配投资组合,然后你可以解决一个惩罚组合来完成这个问题。可以找到这个问题的一个例子
//www.tianjin-qmedu.com/help/finance/methods-for-diversification-of-portfolios.html
下
同样加权(EW)的投资组合
部分。
我希望这可以帮助。
Alejandra
