IMPVBYBLS和BLSIMPV用布莱克-斯科尔斯模型计算隐含波动率价格对于一个给定的选项。然而,两个函数之间的主要区别之一是,IMPVBYBLS允许指定现金股利以及持续的股息收益率,而BLSIMPV只允许持续的股息收益率。
如果指定连续股息收益率IMPVBYBLS和BLSIMPV他们产生相同的结果:
罢工= 29;
AssetPrice = 30;
σ=升至;
率= 0.05;
解决= datenum (' 01 - 1月- 2008);
成熟= datenum (“01 -可能- 2008”);
RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,…
“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”,1“基础”1);
DividendType = {“连续”;“连续”};
DividendAmounts = (0.05;0.045);
ExDividendDates ={南,南};
StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice、DividendType DividendAmounts);
OptSpec = {“电话”;“把”};
OptionPrice = optstockbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec罢工);
ImpvVol1 = impvbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec…
罢工,OptionPrice)
ImpvVol2 = blsimpv (AssetPrice,罢工,利率,…
yearfrac(定居,成熟度,1),OptionPrice,“类”OptSpec,“收益”DividendAmounts)
ImpvVol1 =
0.250000000000000
0.250000000000000
ImpvVol2 =
0.250000000000000
0.250000000000000
