多通道奇异频谱分析-初学者指南

版本3.0.0.0 (140 KB) Andreas Groth
多通道奇异频谱分析(M-SSA)分步教程

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更新2月2日

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本Matlab教程一步一步地演示了奇异频谱分析(SSA)的多通道版本,这是一种用于多元时间序列的非参数谱估计方法。本指南解释了SSA分析的以下步骤
-轨迹矩阵的创建
-协方差矩阵的计算
-协方差矩阵的特征分解
-结果特征值,特征向量
-主成分的计算
-时间序列的重建。
本教程还解释了Plaut和Vautard(1994)的Toeplitz方法和Broomhead和King(1986)的轨迹方法之间的区别。请注意,只有后一种方法才能确保具有非负特征值的正半定协方差矩阵。关于SSA的综述,请参见Ghil et al.(2002)和Groth and Ghil(2015)。
参考文献
Broomhead, D. S.和G. P. King, 1986:关于实验动力系统的定性分析,非线性现象和混沌,Sarkar, S.(编者),Adam Hilger, 113-144。

Ghil, M. R. Allen, M. D. Dettinger, K. Ide, D. Kondrashov, M. E. Mann, A. W. Robertson, A. Saunders, Y. Tian, F. Varadi, P. Yiou, 2002:气候时间序列的先进光谱方法,地球物理学报,40,1 -41

陈志伟,陈志伟,陈志伟,2015:蒙特卡罗奇异谱分析在多变量数据集中的应用,气候研究,28(4):773 - 793。

Plaut, G.和R. Vautard, 1994:北半球低频振荡和天气状况,大气科学杂志,51,210 -236。

引用作为

安德烈亚斯·格罗斯(2022年)。多通道奇异频谱分析-初学者指南(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/58968-multichannel-singular-spectrum-analysis-beginners-guide), MATLAB中央文件交换。检索

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