#导言#
巴塞尔工具是一组GUI应用程序,可根据巴塞尔银行监管委员会提出的巴塞尔IV监管框架对资本要求进行粗略估算。以下应用程序当前可用:
>BaselCCR:计算与交易对手信用风险敞口相关的资本要求的工具。
>BaselOP:计算与运营风险相关的资本要求的工具。
# BASELCCR #
该工具可以通过执行“BaselCCR”运行。m”脚本。底层计算基于BCBS 279文档(https://www.bis.org/publ/bcbs279.htm),但该应用程序还提供了根据CRR II欧洲监管框架使用简化SA-CCR计算交易对手信用风险敞口的选项。
#巴塞洛普#
该工具可以通过执行“BaselOP.m”脚本来运行。基础计算基于BCBS 356文件中定义的SMA模型(https://www.bis.org/bcbs/publ/d356.htm)。该应用程序提供了将SMA资本要求与BCBS 128中定义的过时巴塞尔II方法产生的资本要求进行比较的机会(https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm):基本指标法、标准化法和替代标准化法。
#注释#
>所有巴塞尔工具应用程序的一些通用功能都在“BaselTools.jar”包中定义,该包是在Java 1.8下编译的,包括原始的. Java源代码文件。根据当前使用的Matlab版本(控制台命令“version -java”应该提供足够的详细信息),可能需要引用适当的Java框架版本重新编译它。
>为了完全控制底层Java组件,所有Basel工具应用程序都大量使用“findjobj.m”脚本。该脚本由Yair Altman创建,始终包含在每个Basel Tools版本中,可通过访问以下链接找到:https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/14317-findjobj-find-java-handles-of-matlab-graphic-objects.
>巴塞尔工具套件中的所有应用程序都使用单例模式。
>Excel数据集的创建应该非常简单,因为它们必须遵循每个Basel Tools版本中包含的示例数据集的相同结构。
引用为
托马索·贝鲁佐(2021年)。巴塞尔工具(https://github.com/TommasoBelluzzo/BaselTools),GitHub。恢复.