巴塞尔协议的工具

巴塞尔协议的工具是一组GUI应用程序可以产生一个粗略的估计基础上的资本需求巴塞尔协议第四提出的监管框架巴塞尔银行监管委员会。以下目前可用的应用程序:

• BaselCCR:计算资本要求的工具相关的交易对手信用风险敞口。
• BaselOP:一个工具计算资本要求与操作风险有关。

BaselCCR

这个工具可以通过执行运行BaselCCR.m脚本。底层的计算是基于SA-CCR模型中定义BCBS 279,但是应用程序还提供了选择计算使用的交易对手信用风险敞口简化SA-CCR按退休研究中心二世欧洲的监管框架。

BaselOP

这个工具可以通过执行运行BaselOP.m脚本。底层的计算是基于SMA模型中定义BCBS 356。应用程序提供了比较的机会SMA资本要求与产生的过时了新巴塞尔协议中定义的方法BCBS 128:基本指标法,标准化的方法和选择标准化的方法。

需求

所需的最小Matlab版本R2017a。此外,以下产品和工具箱必须正确安装以执行该脚本:s manbetx 845

• 金融工具箱
• 统计和机器学习工具

笔记

• 一些常见的功能的巴塞尔协议的工具应用程序中定义BaselTools.jar包,它被编译Java 1.8,包括原. java源代码文件。根据当前正在使用Matlab版本(控制台命令java版本应提供足够的细节),可能需要重新编译引用合适的吗Java框架的版本。
• 为了有一个完整的控制基础Java组件,所有的巴塞尔协议的工具应用程序使用findjobj.m脚本密集。Yair奥特曼创建的脚本,可以通过访问这个页面和总是包含到每一个巴塞尔协议的工具释放。
• 所有的应用程序部分巴塞尔协议的工具套件使用单例模式。
• 创建Excel数据集应该是很简单的,他们必须遵循相同的例子的结构包括进每一个巴塞尔协议的工具释放。
• 所有的值包含在应用程序内的数据集或手动输入必须用相同的货币表示。