标准化方法-交易对手信用风险(SA-CCR)
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MathWorks量化团队
这是一个基于BCBS 279附录4a中的示例1计算EAD的MATLAB示例
这个例子展示了如何使用MATLAB计算SA-CCR下的利率工具的违约风险(EAD)， MATLAB是基于BCBS 279附件4a中的例子1。
引用作为
MathWorks量化团队(2021年)。标准化方法-交易对手信用风险(SA-CCR)(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/70287-standardized-approach-counterparty-credit-risk-sa-ccr)， MATLAB中央文件交换。检索．
MATLAB版本兼容性
创建R2018b
兼容R2018b及后续版本
