Clarus Risk为监管风险报告开发软件即服务平台

许多Clarus竞争对手要求以预先确定的模板提交投资组合信息，这就给客户带来了组织和格式化数据的负担。Clarus工程团队希望通过开发一种自动化流程来处理几乎任何格式的数据文件，从而减轻客户及其交易对手的这种负担。

一旦他们将输入数据标准化，Clarus团队就需要应用风险分析，整合来自彭博社等金融数据提供商的当前市场数据。然后，他们希望生成为每个客户定制的报告，以及为投资者、合作伙伴、董事会和其他利益相关者定制内容、格式和品牌的报告。

Clarus工程师使用MATLAB开发了该公司的旗舰产品RiskMonitor^®风险报告平台。

该团队使用MATLAB语言的面向对象编程功能为其工作流程的三个主要阶段开发对象类：用于数据导入的读取器类、用于风险计算和分析的风险监控类以及用于生成报告的报告类。

reader类从资产管理公司、银行和其他客户使用的几十种独特格式的文件中读取数据。然后，这些类规范化日期和时间格式，并从原始数据中提取信息，包括资产负债表细节和历史表现。结果以标准化的CSV格式保存，然后导入Microsoft数据库^®SQL Server^®使用数据库工具箱创建数据库™.

风险监控类首先从数据库读取标准化数据，并使用金融工具工具箱™ 用于将投资组合的内容分类为投资证券、现金和其他资产类别的函数。

接下来，风险监控类使用Datafeed工具箱™ 从市场数据供应商处检索当前和历史数据。它也叫金融工具箱™ 用于估计风险价值（VaR）、执行相关资产回报的蒙特卡罗模拟以及计算特定于资产类别的风险指标的函数，例如，衍生工具和固定收益证券的期限。

报告类使用风险监控类的结果，使用MATLAB报告生成器生成风险报告™. 报告按特定风险领域分类，包括合规性、市场、流动性、交易对手、股权和固定收益风险。

报告对象被组合成100多种不同的报告类型，从单页的事实介绍到PDF格式的高度详细、全面的风险分析。

• 几天的流动性压力测试在几分钟内完成。希尔顿表示：“我们合作的一些公司在内部难以进行基于原则的流动性压力测试。”。“有了我们基于MATLAB的平台，我们可以在几分钟内生成一份流动性风险报告，这些公司需要几天时间才能在Excel中创建^®.”
• 能够快速响应市场变化。希尔顿说：“新冠肺炎后19年的市场波动导致许多资产管理公司超过了VaR的法定阈值。借助MATLAB，我们迅速引入了一个时间衰减函数，帮助我们的许多客户定制他们的VaR计算，我们的计算速度比竞争对手快得多。”
• 创造了竞争优势。“当新的ESMA指南发布时，我们能够快速将基于原则的流动性风险能力添加到我们的平台中，因为我们使用MATLAB中的面向对象框架构建了它，”希尔顿指出。“这对我们来说是一个巨大的差异，以及我们报告能力的灵活性和可定制性。”