金融工具箱
分析财务数据并开发金融模式
数据预处理
转换日期和时间格式，考虑到业务日公约，日计公约，自定义交易日历和优惠券付款日期。在MATLAB中使用时间表功能®删除缺少数据和异常值的项，并重新采样、聚合和同步与时间相关的数据。
技术指标和金融图表
计算技术指标(包括移动平均线、动量、振荡线、成交量指标和变化率)并绘制金融图表(包括烛台图、开-高-低-收盘价图和波林带图)。
财务图表和技术指标。
投资绩效指标
利用内置函数来评估投资业绩，计算指标包括夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整收益率、样本低偏矩、预期低偏矩、最大下降、预期最大下降。
股票曲线与绩效指标进行逆退。
利用MATLAB和金融工具箱构建投资组合优化应用。
高效的投资组合和高效的前沿
估计有效投资组合及其权重，使夏普比率最大化，可视化有效前沿，并计算投资组合风险，包括投资组合标准差、MAD、VaR和CVaR。
高效的前沿和最佳组合。
投资组合限制和交易成本
应用投资组合优化约束，包括跟踪误差，线性不等式，线性平等，绑定，预算，组，组比例，平均营业额，单向营业额，最低资产数量以及最大资产数量。在粗略或净投资组合返回优化上加入比例或固定交易成本。
不同成交量阈值下投资组合的有效前沿图。
战略反垄断框架
定义投资策略，并使用回溯测试框架来运行回溯测试，分析结果，并根据历史或模拟的市场数据为您的策略生成性能指标。在你的策略中加入技术指标、情绪和其他交易信号。该框架还支持自定义交易成本、扩展或滚动万博1manbetx回溯窗口、融资融券交易和多/空投资组合。
不同投资策略的股票曲线比较。
现金流分析
使用金融工具箱计算现值和未来价值;确定名义、有效和修正内部收益率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金的定期利率。
现金流量图。
固定收益分析和期权定价
计算固定收益证券的价格、到期收益率、期限和凸度。计算分析，例如完整的现金流量日期、现金流量数量和债券的时间-现金流量映射。使用Black和Black- scholes公式计算期权价格和希腊人。你可以用它来设计、定价和对冲复杂的金融工具金融工具的工具箱™。
买入期权组合的Gamma (z轴高度)和delta(颜色)。
蒙特卡罗模拟
基于各种随机微分方程(SDE)模型为蒙特卡罗模拟生成随机变量，包括布朗运动、几何布朗运动、方差常数弹性、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Vasicek和Heston。
多维市场模型的单一路径。
