计量经济学工具箱™用于分析和时间序列数据建模提供的功能。它提供了一个宽范围的可视化和诊断模型选择,包括对自相关和异方差,单元根和平稳性,协整,因果关系,以及结构变化的测试。可以估算,模拟和使用各种造型的框架预测经济体系。这些框架包括回归,ARIMA,状态空间,GARCH,多元VAR和VEC,和开关模式。该工具箱还提供了开发时间变化的模型,来自新数据贝叶斯学习工具。
学习经济学工具箱的基础知识
格式,情节和转换时间序列数据
规格测试和评估模型
贝叶斯线性回归模型和回归模型与非球形干扰
自回归(AR),移动平均(MA),ARMA,ARIMA,ARIMAX,和季节性模型
GARCH,指数GARCH(EGARCH)和GJR模型
协整分析,向量自回归(VAR),矢量误差修正(VEC),和贝叶斯模型VAR
离散时间马尔可夫链,马尔可夫切换自回归和状态空间模型