bndkrdur

债券关键利率期限给定为零

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语法

KeyRateDuration = bndkrdur (ZeroData CouponRate,解决、成熟度)
KeyRateDuration = bndkrdur (___，名称，值）

描述

例子

KeyRateDuration= bndkrdur (ZeroData,CouponRate,解决,成熟)计算一个或多个债券的关键利率期限，给出一个零曲线和一组关键利率。

例子

KeyRateDuration= bndkrdur (___,名称,值)加入了可选的名称 - 值对的参数。

例子

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此示例示出了如何计算一个键的键速度的持续时间为2，5，10，和30年关键速率倍。

ZeroRates = [0.0476 0.0466 0.0465 0.0468 0.0473 0.0478...0.0493 0.0539 0.0572 0.0553 0.0530]';ZeroDates = daysadd（1998年- 12月31日的[30 360 360 * 2 360 * 3 360 * 5...360*7 360*10 360*15 360*20 360*25 360*30]，1);ZeroData = [ZeroDates ZeroRates];krdur = bndkrdur (ZeroData .0525,'12 /1998分之31',...'11 /二千〇二十八分之一十五',“KeyRates”，[2 5 10 30])
krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814
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这个例子说明如何使用datetime输入的解决和成熟也可以用表格ZeroData来计算键的键速度的持续时间为2，5，10，和30年关键速率倍。

ZeroRates = [0.0476 0.0466 0.0465 0.0468 0.0473 0.0478...0.0493 0.0539 0.0572 0.0553 0.0530]';ZeroDates = daysadd（1998年- 12月31日的[30 360 360 * 2 360 * 3 360 * 5...360*7 360*10 360*15 360*20 360*25 360*30]，1);ZeroData =表(datetime (ZeroDates“ConvertFrom”,'datenum',“场所”,'EN_US'),ZeroRates);krdur = bndkrdur (ZeroData .0525 datetime ('12 /1998分之31',“场所”,'EN_US'),...约会时间（'11 /二千〇二十八分之一十五',“场所”,'EN_US'),“KeyRates”，[2 5 10 30])
krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814

输入参数

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零线，指定为numRates-通过-2矩阵或numRates-通过-2表格

如果ZeroData被表示为一numRates-通过-2矩阵，第一列是MATLAB®序列日期数，第二列是伴随着零利率。

如果ZeroData是一个表，第一列可以是串行日期数字，日期字符载体，或日期时间阵列。第二列必须是对应于零分率的数值数据。

数据类型：双|表格

用于确定债券应付利息的年利率，用标量或a表示为十进制值NUMBONDS-通过-1向量。

数据类型：双

结算日期为所有的键和零线，指定为使用串行日期数的标量，日期字符向量，或日期时间阵列。解决必须对所有的债券同结算日和零线。

数据类型：双|烧焦|datetime

债券的到期日，以标量或a表示NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

数据类型：双|烧焦|datetime

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。名称参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：KeyRateDuration = bndkrdur (ZeroData。0525,'12/31/1998','11/15/2028','KeyRates',[2 5 10 30])

用于从零曲线获得点插值方法，指定为逗号分隔的一对组成的“InterpMethod”和使用字符向量下列值之一：

  • “线性”（默认）

  • '立方体'

  • 'pchip'

数据类型：烧焦

值，该值为零曲线上下移动至计算的持续时间，指定为逗号分隔的一对组成的“ShiftValue”和一个标量数值。

数据类型：双

率来执行持续时间计算，指定为逗号分隔的对组成“KeyRates”并使用标量或时间到期NUMBONDS-通过-1向量。

数据类型：双

配混曲线的频率，指定为逗号分隔的一对组成的“CurveCompounding”并利用一个标量以下值之一：

  • 1—每年复利

  • 2- - - - - -半年计息

  • 3.-每年计算复利三次

  • 4- 季度复利

  • 6——每月两次的复合

  • 12- 按月复利

。

数据类型：双

曲线的基础上，指定为逗号分隔的一对组成的“CurveBasis”并利用一个标量以下值之一：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365（日本）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

每年支付的优惠券数目，指定为逗号分隔的对组成'期'一个标量NUMBONDS-通过-1向量使用的值:0,1,2,3.,4,6， 要么12。

数据类型：双

仪器的日计数，指定为逗号分隔对组成'基础'一个标量NUMBONDS-通过-1向量使用支持的值：万博1manbetx

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365（日本）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

结束月规则标志，指定为逗号分隔的一对组成的'EndMonthRule'一个标量NUMBONDS-通过-1向量。这条规则只适用于以下情况成熟是结束月的日期为具有30个或更少一个月。

  • 0=忽略的规则，这意味着债券付息日始终是每月的同一天数值。

  • 1=上设置的规则，这意味着债券付息日永远是当月的最后一天实际。

数据类型：逻辑

债券发行日期，指定为逗号分隔的一对组成的'发行日期'一个标量NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

如果不指定发行日期，现金流支付日期是从其他输入决定。

数据类型：双|烧焦|datetime

不规则或正常的首次优惠券日期，指定为逗号分隔的对组成'FirstCouponDate'一个标量NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

如果不指定FirstCouponDate，现金流支付日期是从其他输入决定。

数据类型：双|烧焦|datetime

不规则或正常的上次优惠券日期，指定为逗号分隔的对组成'LastCouponDate'一个标量NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

如果不指定LastCouponDate，现金流支付日期是从其他输入决定。

数据类型：双|烧焦|datetime

前向支付起始日期，指定为逗号分隔的对组成StartDate可以的一个标量NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。该开始日期是指债券实际开始的时间(考虑债券现金流的日期)。要使仪器向前启动，请将此日期指定为未来日期。

如果不指定开始日期，有效开始日期为解决日期。

数据类型：双|烧焦|datetime

债券的面值，指定为逗号分隔的一对组成的'面对'一个标量NUMBONDS-通过-1向量。

数据类型：双

输出参数

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关键费率期限，作为a返回numBonds-通过-numRates矩阵。

算法

bndkrdur计算一个或多个债券的关键利率期限，给出一个零曲线和一组关键利率。默认情况下，每个关键利率都是零曲线利率。对于每个键率，通过将零曲线向上和向下移动指定的量(ShiftValue）在该特定键速度，与新的零条曲线计算所述键的当前值在每一种情况下，然后评估以下情况：

k r d u r 我 = ( P V d o w n - P V u p ) ( P V × 年代 h 我 f t V 一个 l u e × 2 )

请注意

对曲线的偏移是通过特定键率的偏移来计算的ShiftValue然后内插在前面的和下一个关键速率之间的间隔中的曲线的值。为第一密钥速率，日期之前的任何曲线值都等于ShiftValue;同样，在过去的关键利率，日之后的任何曲线值等于ShiftValue。

参考

[1]戈卢布，B.，蒂尔曼，L.风险管理：为途径固定收益市场。Wiley出版社，2000。

塔克曼[2],B。固定收益证券:当今市场的工具。Wiley出版社，2002年。

另请参阅

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主题

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