主要内容
交易对手信用风险
用于计算信用价值调整(CVA)的交易对手信用风险暴露模型
交易对手信用风险是指合同的交易对手不履行合同义务。这个工具箱提供了从按市值计价的场外交易合约价值计算信贷敞口和抵押品数量的功能，以及从信贷敞口计算敞口概况的功能。
功能
creditexposures |
根据合同价值计算信用风险 |
exposureprofiles |
从信用风险敞口计算风险敞口 |
主题
交易对手信用风险和CVA(金融工具的工具箱)
这个例子展示了如何计算单边信贷价值(估值)调整(CVA)的银行持有一个投资组合的香草利率掉期与几个交易对手。
copula的错误风险(金融工具的工具箱)
这个例子展示了一种使用高斯copula来模拟交易对手信用风险错误路径的方法。
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