frontcon移民投资组合对象
迁移frontcon如果没有输出参数
这个例子说明了如何将frontcon无输出参数传递给组合物。
基础的frontcon功能被表示为：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);
未定义的函数或变量“frontcon”。
要迁移frontcon语法，而不输出参数的组合对象：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); plotFrontier(p, NumPorts);
投资组合对象写入到目前的数字窗口，而不是创建一个新的窗口中生成一个情节各一次。
迁移frontcon与输出参数
这个例子说明了如何将frontcon与输出参数传递给组合物。
基础的frontcon功能被表示为：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts); display(PortWts);
未定义的函数或变量“frontcon”。
要迁移frontcon与输出参数的语法：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); display(PortWts);
PortWts = 0.2103 0.1744 0.1386 0.1027 0.0668 0.0309 0 0 0 0 0.2746 0.2657 0.2567 0.2477 0.2387 0.2298 0.2168 0.1791 0.0557 0 0.1157 0.1296 0.1436 0.1575 0.1714 0.1854 0.1993 0.2133 0.2183 0 0.1594 0.2193 0.2791 0.3390 0.3988 0.4587 0.5209 0.5985 0.7260 1.0000 0.2400 0.2110 0.1821 0.1532 0.1242 0.0953 0.0629 0.00910 0
投资组合对象返回PortWts与组合下去列，不能跨越行。投资组合的风险和回报率依然在列的格式。
迁移frontcon对于目标返回在有效的投资组合回报率的范围
这个例子说明了如何将frontcon目标范围内的有效的组合返回到一个投资组合对象的范围的回报。
frontcon能获得与回报的具体目标水平的投资组合，但需要的是有针对性的回报率下降高效回报的范围内。该组合物通过在有效边界的端部选择组合处理此。
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09 ]; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, [], TargetReturn); disp(“高效的目标”）;DISP（[PortReturn，TargetReturn]）;
未定义的函数或变量“frontcon”。
要迁移frontcon语法内有效组合返回到一个投资组合对象的范围的目标收益：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09 ]; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); PortWts = estimateFrontierByReturn(p, TargetReturn); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp(“高效的目标”）;DISP（[PortReturn，TargetReturn]）;
高效目标0.0500 0.0500 0.0600 0.0600 0.0700 0.0700 0.0800 0.0800 0.0900 0.0900
迁移frontcon对于目标返回有效的投资组合回报率的范围外
这个例子说明了如何将frontcon的有效组合返回到组合物的范围之外的目标收益。
当目标回报超出有效的投资组合收益的范围，frontcon产生一个错误。通过在有效边界的端部选择组合的组合的对象句柄这有效。
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10 ]; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, [], TargetReturn); disp(“高效的目标”）;DISP（[PortReturn，TargetReturn]）;
未定义的函数或变量“frontcon”。
要迁移frontcon语法有效的组合返回到组合物的范围之外的目标收益：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10 ]; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); PortWts = estimateFrontierByReturn(p, TargetReturn); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp(“高效的目标”）;DISP（[PortReturn，TargetReturn]）;
警告：一个或多个目标的返回值是可行的范围[0.0427391，0.0934]外面。将返回这些值的范围的端点相关的投资组合。>在组合/ estimateFrontierByReturn有效目标0.0500 0.0500 0.0600 0.0600 0.0700 0.0700 0.0800 0.0800 0.0900 0.0900 0.0934 0.1000（线106）
迁移frontcon语法使用边界当
这个例子说明了如何将frontcon语法AssetBounds到一个投资组合对象。
采用frontcon与用于输入规范AssetBounds包含在分配给投资组合中的每个资产的重量的下限和上限：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; AssetBounds = [ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1; 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], AssetBounds); disp([PortRisk, PortReturn]);
未定义的函数或变量“frontcon”。
要迁移frontcon语法使用AssetBounds到一个投资组合物：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; AssetBounds = [ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1; 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]; LowerBound = AssetBounds(1,:); UpperBound = AssetBounds(2,:); p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); p = setBounds(p, LowerBound, UpperBound); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp([PortRisk, PortReturn]);
0.1288 0.0427 0.1291 0.0457 0.1299 0.0487 0.1313 0.0516 0.1332 0.0546 0.1356 0.0576 0.1385 0.0605 0.1419 0.0635 0.1461 0.0665 0.1519 0.0694
迁移frontcon语法使用组当
这个例子说明了如何将frontcon语法组和GroupBounds到一个投资组合对象。
采用frontcon与用于输入规范组（资产组或类。）和GroupBounds（一组中的所有资产的总权重的下限和上限）。考虑三组：资产2，3和4可构成高达组合的80％，资产1和2可以构成到一个投资组合的70％，和资产3，图4和5可构成高达90％的一个投资组合。
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; Groups = [ 0 1 1 1 0; 1 1 0 0 0; 0 0 1 1 1 ]; GroupBounds = [ 0, 0.8; 0, 0.7; 0, 0.9 ]; [PortRisk, PortReturn, PortWgts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], [],...组，GroupBounds）;DISP（[PortRisk，PortReturn]）;
未定义的函数或变量“frontcon”。
要迁移frontcon语法使用组和GroupBounds到一个投资组合物：
ExpReturn = [0.0054;0.0531;0.0779;0.0934;0.0130];ExpCovariance = [0.0569，0.0092，0.0039，0.0070，0.0022;0.0092，0.0380，0.0035，0.0197，0.0028;0.0039，0.0035，0.0997，0.0100，0.0070;0.0070，0.0197，0.0100，0.0461，0.0050;0.0022，0.0028，0.0070，0.0050，0.0573]; NumPorts = 10; Groups = [ 0 1 1 1 0; 1 1 0 0 0; 0 0 1 1 1 ]; GroupBounds = [ 0, 0.8; 0, 0.7; 0, 0.9 ]; LowerGroup = GroupBounds(:,1); UpperGroup = GroupBounds(:,2); p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); p = setGroups(p, Groups, LowerGroup, UpperGroup); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp([PortRisk, PortReturn]);
0.1288 0.0427 0.1292 0.0465 0.1306 0.0503 0.1328 0.0540 0.1358 0.0578 0.1395 0.0615 0.1440 0.0653 0.1504 0.0690 0.1590 0.0728 0.1806 0.0766
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