信用违约互换
引导CDS概率曲线，价格，并确定CDS价差，
信用违约互换是用来转移的双方或多方之间的固定收益类产品的信用风险敞口互换的一个特殊类型。s manbetx 845在信用违约掉期，互换的买家进行到交换的卖家，直到合同到期日付款。作为回报，如果卖方同意，在事件的债务发行人违约或经历其他信用事件，卖方将支付买方的安全性的溢价，以及将已支付的时间和有价证券的到期日之间的所有利息。信用违约互换，实际上，投保不付款。用于分析信用违约掉期工具在金融工具箱中可用™。
功能
cdsbootstrap |
从信用违约掉期市场报价引导违约概率曲线 |
cdsprice |
确定价格为信用违约掉期 |
cdsspread |
确定信用违约互换传播 |
cdsrpv01 |
一个基点的信用违约掉期风险计算现值 |
示例以及如何
自举一个违约概率曲线（金融工具箱）
在一个典型的工作流程中，定价新CDS合同涉及首先估计使用默认概率术语结构cdsbootstrap。
查找盈亏平衡传播新CDS合同（金融工具箱）
盈亏平衡，或跑步，蔓延保费保护买方必须支付，有没有涉及预付款，收到保护的信用事件。
重视现有的CDS合同（金融工具箱）
当前值，或盯市场，现有的CDS合约是钱的合同持有者将获得的数额或薪酬放松这份合同。
从运行到前期转换（金融工具箱）
信用违约互换市场的报价是一个标准的扩散和预付款，条款或等效的运行或盈亏平衡价差的形式给出，没有预付款。
从反向市场曲线自举（金融工具箱）
这些例子表明倒置CDS市场的曲线，也就是说，市场报价与短期CDS合约价差较高引导。
这个例子显示了如何定价的同质损失假设下，第一到默认（FTD）互换。
概念
信用违约互换（CDS）（金融工具箱）
信用违约掉期（CDS）是一种可以防止由于信用违约所造成的损失的合同。
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