本例将指导您完成构建基于层次风险平价(HRP)的资产配置策略的步骤。你会:
-学习如何使用统计和机器学习技术，以集群的资产到一个层次树结构。
-了解如何通过递归开发基于树结构和风险平价概念的配置策略。
-将其结果与均值-方差资产配置进行比较。
引用作为
MathWorks计算金融团队(2020年)。资产配置-层次风险平价(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/70186-资产配置-层级-风险平价)，MATLAB中央文件交换。检索。
意见及评级(4)
MATLAB版本兼容性
创建R2018b
兼容R2018b的任何版本
平台的兼容性
窗户 macOS Linux标签
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MathWorks计算金融团队(查看配置文件)
在HRP优化中，提出了对单个资产或资产组施加权重约束的方法。
https://ideas.repec.org/p/sza/wpaper/wpapers328.html
我希望这能有所帮助!
安德烈Viana(查看配置文件)
良好的工作。
晶晶李(查看配置文件)
如果我想添加重量约束呢?
埃米利奥Llorente-Cano(查看配置文件)