金融工具箱
分析财务数据和开发金融模型
数据预处理
转换日期和时间格式，包括工作日约定，天算约定，自交易日历和付息日期。在MATLAB使用时间表功能缺少数据和异常值和重采样，聚合和时间同步相关数据删除的条目。
技术指标和金融图表
计算技术指标（包括均线，动量，振荡器，音量指示器和变化率），并创建金融图表（包括烛台，开 - 高 - 低 - 关闭，并且布林带图表）。
金融图表和技术指标。
投资绩效指标
使用内置的功能，用于计算指标，例如夏普比率，信息率，跟踪误差，调整风险回报，样品下部局部时刻，预期较低分的时刻，最大压降，和预期的最大压降评估投资业绩。
从性能指标回测的资金曲线。
使用MATLAB和金融工具箱构建投资组合优化的应用程序。
有效投资组合和有效边界
估计高效组合和其权重最大化夏普比率，可视化有效前沿，并计算组合风险（包括投资组合的标准偏差，MAD，var和CVaR的）。
有效前沿和最优投资组合。
投资组合约束和交易成本
应用组合优化约束包括跟踪误差，线性不等式，线性等式，束缚，预算，组，组比，平均营业额，单向周转，资产的最小数量，以及资产的最大数目。包括在任毛或净资产组合的收益优化比例或固定的交易成本。
有效前沿绘制在不同的营业额门槛的投资组合。
现金流量分析
使用金融工具箱计算现值和未来值;确定返回的名义，有效和改进的内部率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金支付的定期利率。
现金流量图。
固定收益法和期权定价
计算价格，产量至到期日，持续时间和固定收益证券的凸性。计算分析等完整现金流日期，现金流金额和时间到现金流映射债券。计算期权价格和使用黑色和布莱克 - 斯科尔斯公式希腊人。你可以设计，价格和套期保值复杂的金融工具金融工具工具箱™。
伽马（z轴高度）和增量（颜色）为看涨期权组合。
蒙特卡罗模拟
生成随机变量基于各种随机微分方程（SDE）模型，包括布朗运动，几何布朗运动，方差不变弹性，考克斯，英格索尔 - 罗斯，船体白/瓦塞克和赫斯顿Monte Carlo模拟。
多维市场模式的单一路径。
