Mudit Sachdev,标准普尔
标准普尔(Standard & Poor's)的马丁•汉佩尔(Martin Hampel)
标准普尔在许多方面广泛使用定量模型,包括分析市场状况、预测压力情景、支持信用分析以及评估复杂债务工具的定价。万博1manbetx确保模型质量的一个重要方面是严格的持续的验证,特别是对于每天重新校准的模型。本报告提供了一个在标准普尔部署的框架的概述,该框架整合了MATLAB来生成和分析每日的验证报告。简要介绍了基于信用违约互换的市场衍生信号模型,并讨论了相应的模型输出日常验证自动化框架。还将考虑允许在指定时间段内对模型行为进行时间序列分析的其他报告。我们简要地描述了目前正在开发的一个仪表板,它可以自动评估验证输出并提供紧凑的信息显示。最后,我们将概述为支持驱动验证框架的引擎而构建的技术基础结构。万博1manbetx
记录:2013年5月23日
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