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丹•欧文MathWorks
宏观经济压力测试是由央行和监管机构推动的。有关关键风险参数的情景被开发出来,然后交给这些银行。然后,他们在自己的投资组合上运行这些场景,以更好地理解固有风险和执行的资本要求,以及CCAR等监管要求。该过程包含许多关键步骤,包括:下载数据、设计和分析风险场景、构建和验证宏观经济模型,以及为投资组合定价。
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