MathWorks通过添加回溯测试框架扩展了风险、投资和投资组合管理功能

MathWorks今天宣布了一个新的回测框架金融工具箱，可在MATLAB和Simulink产品家族的版本2020b中获得。万博1manbetx新的回溯测试框架允许投资经理、风险经理和交易员扩展他们对风险、投资和投资组合管理工具箱的使用。

回溯测试是在交易和风险管理中经常执行的一种框架，它使用历史或模拟数据来验证金融模型，包括交易策略和风险管理模型。现在，Financial Toolbox可以帮助财务专业人员定义投资策略、运行回溯测试并总结结果，以进行风险与回报的权衡。该框架还可以用于分析结果，并根据历史或模拟的市场数据生成策略的性能指标。工具箱支持自定义交易成本万博1manbetx、扩展或滚动回溯窗口、保证金交易和多/空投资组合。

MathWorks量化金融产品经理斯图尔特•科佐拉(Stuart Kozola)表示:“对投资组合进行回溯测试的能力可以节省时间，并减少为每个资产类别和投资策略重新构建测试所带来的错误。”s manbetx 845“金融工具箱使投资经理、风险经理和交易员能够继续在熟悉的、完全透明的和可定制的MATLAB环境中工作，评估所有资产类别和数据来源(包括替代数据集)的投资策略。”

财务工具箱提供了对财务数据进行数学建模和统计分析的功能。它可以用于分析、回溯测试和优化投资组合，考虑到周转率、交易成本、半连续约束，以及定义的最小或最大资产数量。该工具箱使金融专业人员能够估计风险，建模信用记分卡，分析收益率曲线，定价固定收益工具和欧洲期权，并衡量投资业绩。

要了解“财务工具箱”如何简化回溯测试，请阅读并运行的在线示例回溯投资策略而且带交易信号的投资策略回溯测试．

金融工具箱的R2020b在全球范围内立即可用。欲了解更多，请访问mathworks.com/s manbetx 845products/finance．