预期信用损失是对金融工具预期寿命内信用损失的概率加权估计。估算方法需要对违约概率(PD)、违约损失(LGD)和违约风险敞口(EAD)进行时间点(PIT)预测。
大多数信用工具都有一个可量化的违约风险。在整个票据组合中,信用风险必须考虑未来损失的可能性,并且通常通过预期损失和寿命预期损失来衡量。为了符合IFRS 9或CECL,风险管理者需要计算预期的信用损失。投资组合生命周期内的金融工具组合。信贷和监管风险团队使用以下方法量化预期损失:
- 通过统计和机器学习方法进行资产分类
- 宏观经济建模
- 场景生成和场景分析
- 工具定价与风险敏感性
- 违约与恢复的随机建模
- 自动报告,反映时间点模型和数据选择
有关详细信息,请参阅统计和机器学习工具箱™,金融工具箱™,金融工具工具箱™,风险管理工具箱™和MATLAB报表生成器™.