投资组合
创建用于均值-方差组合优化和分析的Portfolio对象
描述
使用投资组合函数创建投资组合对象的均值-方差投资组合优化。
项目组合优化的主要工作流是创建一个实例投资组合对象，该对象完全指定投资组合优化问题并对其进行操作投资组合对象使用支持的函数来获取和万博1manbetx分析有效的投资组合。有关此工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流．
您可以使用投资组合对象在几个方面。建立一个投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是:
p =投资组合;
投资组合对象,p，使所有对象属性为空。
的投资组合对象还接受属性及其值的名值对参数的集合。的投资组合对象使用通用语法接受属性的输入:
p = Portfolio('property1'，value1，'property2'，value2，…)；
如果一个投资组合对象存在时，语法允许第一个(且仅允许第一个参数)投资组合对象应为现有对象，并具有要添加或修改的属性的后续名称-值对参数。例如，给定一个现有的投资组合对象p，一般语法为:
p =投资组合(p，'property1'，value1，'property2'，value2，…)；
输入参数名不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以使用其他参数名指定几个属性(参见属性名的快捷方式)．的投资组合对象尝试从输入中检测问题维度，一旦设置好，后续输入就可以进行各种标量或矩阵展开操作，从而简化整个过程以确定问题。此外，a投资组合对象是一个值对象，因此，给定portfoliop，下面的代码创建了两个对象，p而且问，它们是不同的:
q =投资组合(p，.．.）
在创建投资组合对象，您可以使用关联的对象函数来设置投资组合约束，分析有效边界，并验证投资组合模型。
有关均值-方差优化的理论基础的更详细信息，请参见投资组合优化理论．
创建
描述
p=投资组合投资组合对象的均值方差投资组合优化和分析。对象中添加元素投资组合使用所支持的“add”和“set”万博1manbetx函数。有关更多信息，请参见创建Portfolio对象．
输入参数
属性
对象的功能
setAssetList |
为资产设置标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
getAssetMoments |
从Portfolio对象中获得资产收益的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为投资组合对象设置资产收益的矩(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
从数据中估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
为投资组合建立比例交易成本 |
addEquality |
将投资组合权重的线性相等约束添加到现有约束中 |
addGroupRatio |
将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
将投资组合权重的线性不等式约束添加到现有约束中 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的边界 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易成本 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从投资组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为投资组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合设定投资组合权重的界限 |
setBudget |
为投资组合设定预算约束 |
setcost |
为投资组合建立比例交易成本 |
setEquality |
为投资组合权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合权重设置分组比例约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
设置单向投资组合周转约束 |
setTurnover |
建立最大投资组合周转率约束 |
setTrackingPort |
建立跟踪误差约束的基准投资组合 |
setTrackingError |
设置最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
对投资组合中投资的资产数量设置基数约束 |
checkFeasibility |
根据项目组合对象检查输入项目组合的可行性 |
estimateBounds |
估计一组投资组合的全球下限和上限 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合回报估算最佳投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
用目标投资组合风险估计最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
地块有效前沿 |
estimateMaxSharpeRatio |
评估有效的投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
为portfolio对象估计投资组合收益的时刻 |
estimatePortReturn |
估计投资组合收益的平均值 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理来估计投资组合风险 |
estimateCustomObjectivePortfolio |
为用户定义的目标函数估计最优投资组合投资组合对象 |
setSolver |
选择主解算器并指定组合优化的相关解算器选项 |
setSolverMINLP |
选择混合整数非线性规划(MINLP)求解组合优化 |
例子
创建一个空的Portfolio对象
您可以创建一个Portfolio对象，p，没有输入参数，并使用disp．
p =投资组合;disp (p);
带属性的组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]周转:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]名称:[]NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBound: [] UpperBound: [] UpperBudget: [] UpperBudget: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
这种方法提供了一种方法来设置一个组合优化问题投资组合函数。属性中的属性集合，然后可以使用相关的set函数来设置和修改投资组合对象。
使用单步设置创建一个Portfolio对象
您可以使用投资组合对象直接建立了一个“标准”的投资组合优化问题，给出了资产收益的均值和协方差中的变量米而且C．
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合(“assetmean”米,“assetcovar”C.．.“lowerbudget”, 1“upperbudget”, 1下界的,0)
p =组合与属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []
注意下界属性值自那时起进行标量展开AssetMean而且AssetCovar提供问题的维度。
使用一系列步骤创建一个投资组合对象
使用一系列步骤是完成设置“标准”投资组合优化问题的相同任务的另一种方法，给定变量中资产回报的平均值和协方差米而且C(这也说明了参数名不区分大小写)。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =投资组合(p，“assetmean”米,“assetcovar”C);p =投资组合(p，“lowerbudget”, 1“upperbudget”1);p =投资组合(p，下界的, 0);plotFrontier (p);
这种方法是可行的，因为调用投资组合都是这样的。在本例中，调用初始化AssetMean而且AssetCovar提供问题的维度。如果最后执行此步骤，则必须显式地对下界属性如下:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =投资组合(p，下界的, 0(大小(m)));p =投资组合(p，“LowerBudget”, 1“UpperBudget”1);p =投资组合(p，“AssetMean”米,“AssetCovar”C);plotFrontier (p);
如果没有指定大小下界但是，相反，输入一个标量参数投资组合对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在调用用四个资产设置资产时刻时产生一个错误。
使用属性名称的快捷方式创建一个Portfolio对象
您可以创建一个Portfolio对象，p与投资组合为属性名使用快捷方式。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合(“的意思是”米,“柯伐合金”C“预算”, 1“磅”,0)
p =组合与属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []
直接设置组合对象属性
虽然不推荐，但是您可以直接设置属性，但是不会对您的输入进行错误检查。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p.NumAssets =数字(m); p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); disp(p)
带属性的组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []
创建一个投资组合目标和确定有效的投资组合
创建有效的投资组合:
负载CAPMuniversep =投资组合(“AssetList”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments(p, Data(:，1:12)，“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints(p);plotFrontier (p);
pwgt = estimateFrontier(p, 5);Pnames = cell(1,5);为I = 1:5 pnames{I} = sprintf(的端口% d ',我);结束Blotter = dataset([{pwgt}，pnames]，“obsnames”, p.AssetList);disp(流水帐);
端口1端口2端口3端口4 Port5 apple 0.017926 0.058247 0.097816 0.12955 0 amazon 0 0 0 0 0 cisco戴尔0.0041906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBAY 0 0 0 0 0 google 0.16144 0.35678 0.55228 0.75116 1 hp IBM 0.46422 0.36045 0.25577 0.11928 0.052566 0.032302 0.011186 0 0 0 intel 0 0 0 0 0 microsoft 0.29966 0.19222 0.082949 0 0 ORCL 0 0 0 0 0 yahoo 0 0 0 0 0
更多关于
参考文献
[1]有关Portfolio对象引用的完整列表，请参见投资组合优化．
版本历史
在R2011a中引入
另请参阅
plotFrontier|estimateFrontier|PortfolioCVaR|PortfolioMAD|nearcorr
主题
- 创建Portfolio对象
- 使用默认值处理组合约束
- 为投资组合对象的整个有效边界估计有效投资组合
- 估计投资组合对象的有效边界
- 资产配置案例研究
- 使用财务工具箱™的投资组合优化示例
- 基于半连续和基数约束的投资组合优化
- Black-Litterman组合优化使用金融工具箱™
- 利用因子模型优化投资组合
- 利用投资组合对象优化债券投资组合
- 投资组合优化理论
- 投资组合对象工作流
- 组合对象属性和函数
- 使用投资组合对象
- 设置和获取属性
- 显示投资组合对象
- 保存和加载投资组合对象
- 估算有效的投资组合和前沿
- 组合对象的数组
- 子类化投资组合对象
- 数据表示约定
- 使用组合对象进行优化的组合集
- 凸性在组合问题中的作用
- 什么时候使用组合对象超过优化工具箱
- 均值-方差组合优化求解器的选择与控制
外部网站
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