Kawee Numpacharoen, MathWorks
投资组合优化是在一组金融工具或资产中进行投资决策的数学方法。投资组合优化的目标是找到能够实现预期风险与回报权衡的投资组合。传统的投资组合优化方法是基于收益服从正态分布的假设的均值-方差投资组合优化。
另一方面,条件风险值(CVaR)是风险值的扩展风险度量,它量化了超出置信水平的特定时间段内情景的平均损失。例如,一天内99% CVaR为1200万美元,这意味着最糟糕的1%情景在一天内的预期损失为1200万美元。此外,CVaR也被称为预期不足。
使用CVaR投资组合优化,你不需要假设正态分布的回报。在这个例子中,你会学到:
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