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利用MATLAB搭建投资组合构建与交易之间的桥梁
罗伯特·基塞尔,基塞尔研究集团
本报告讨论了Kissell Research Group最新的金融研究和发现,并展示了该公司如何使用MATLAB来帮助投资组合经理和交易员弥合股票选择和投资组合实施之间的差距。Robert介绍了使用MATLAB通过非线性回归分析来估计交易成本的技术,构造MI因子分数来协助投资组合经理进行投资组合构建过程,并提高算法优化器的准确性和效率。最后,他讨论了Kissell如何使用MATLAB构建下一代全球成本指数,以及这些指数如何用于回溯测试投资理念和评估经纪人业绩,最终为投资者带来更高的投资组合回报。
本报告涵盖的主题包括:
- I-Star成本指数
- 投资组合构建
- 算法的优化
- 历史系列
- 代理的评估
记录时间:2014年4月9日
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