IRFitOptions

构建特定对象选择合适的利率曲线

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描述

构建一个IRFitOptions对象使用IRFitOptions。

在创建一个IRFitOptions对象,您可以使用对象fitFunction。

更详细的信息在这个工作流,看到利率曲线对象和工作流程。

创建

语法

IRFitOptions_obj = IRFitOptions (InitialGuess)

IRFitOptions_obj = IRFitOptions (___、名称、值)

描述

例子

IRFitOptions_obj= IRFitOptions (InitialGuess)集属性并创建IRFitOptions对象的初始猜测或与初始猜测。

例子

IRFitOptions_obj= IRFitOptions (___,名称,值)设置可选属性使用名称-值对和任何的参数在前面的语法。例如,IRFitOptions_obj = IRFitOptions ([7 2 1 0],“FitType”,“收益”)创建一个IRFitOptions对象使用fitFunction在构建一个自定义拟合函数。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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`InitialGuess`- - - - - -初始猜测函数的参数曲线
向量

初始猜测的参数曲线函数,指定为向量的值优化的起点。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:IRFitOptions_obj = IRFitOptions ([7 2 1 0],“FitType”,“收益”)

`FitType`- - - - - -通过曲线拟合过程中最小化
`“DurationWeightedPrice”`(默认)|特征向量的价值`“DurationWeightedPrice”`,`“价格”`,或`“收益”`

最小化,在曲线拟合过程中,指定为逗号分隔组成的“FitType”和一个特征向量。

数据类型:字符

`UpperBound`- - - - - -曲线函数的参数的上界
`[]`(默认)|数字

上界的参数曲线函数,指定为逗号分隔组成的“UpperBound”和一个标量数值。

数据类型:双

`下界`- - - - - -下界函数的参数曲线
`[]`(默认)|数字

下界的参数曲线函数,指定为逗号分隔组成的下界的和一个标量数值。

数据类型:双

`OptOptions`- - - - - -优化参数
`[]`(默认)|结构

优化参数,指定为逗号分隔组成的“OptOptions”和结构定义使用optimoptions(optimset还支持)。万博1manbetx

数据类型:结构体

属性

全部展开

`FitType`- - - - - -通过曲线拟合过程中最小化
`“DurationWeightedPrice”`(默认)|特征向量的价值`“DurationWeightedPrice”`,`“价格”`,或`“收益”`

这个属性是只读的。

最小化,在曲线拟合过程中,作为一个特征向量返回。

数据类型:字符

`InitialGuess`- - - - - -初始猜测函数的参数曲线
向量

这个属性是只读的。

初始猜测参数曲线的函数,返回一个向量。

数据类型:双

`UpperBound`- - - - - -曲线函数的参数的上界
`[]`(默认)|数字

这个属性是只读的。

上界的参数曲线函数,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

`下界`- - - - - -下界函数的参数曲线
`[]`(默认)|数字

这个属性是只读的。

下界的参数曲线函数,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

`OptOptions`- - - - - -优化参数
`[]`(默认)|结构

这个属性是只读的。

优化参数,返回一个结构定义使用optimoptions(optimset还支持)。万博1manbetx

数据类型:结构体

`一个`- - - - - -不等式约束的参数
`[]`(默认)|数字

这个属性是只读的。

不等式约束的参数,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

`b`- - - - - -不等式约束的参数
`[]`(默认)|数字

这个属性是只读的。

不等式约束的参数,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

`OptimFunction`- - - - - -优化函数用来适应函数
`lsqnonlin`(默认)|`lsqnonlin`或`fmincon`

这个属性是只读的。

优化函数用来适应函数,返回lsqnonlin或fmincon。

数据类型:字符

对象的功能

fitFunction 定制合适的利率曲线对象债券市场数据

例子

全部折叠

创建IRFitOptions对象

打开生活的脚本

这个例子展示了如何创建一个IRFitOptions对象与一个“收益”FitType。

myfitoptions = IRFitOptions ([7 2 1 0),“FitType”,“收益”)

myfitoptions = IRFitOptions属性:FitType:“产量”InitialGuess: [7 2 1 0] UpperBound:[]下界:[]OptOptions: [], [] b: [] OptimFunction:“lsqnonlin”

版本历史

介绍了R2008b

另请参阅

IRFunctionCurve|parametercurve

IRFitOptions

描述

创建

语法

描述

输入参数

InitialGuess- - - - - -初始猜测函数的参数曲线向量

FitType- - - - - -通过曲线拟合过程中最小化“DurationWeightedPrice”(默认)|特征向量的价值“DurationWeightedPrice”,“价格”,或“收益”

UpperBound- - - - - -曲线函数的参数的上界[](默认)|数字

下界- - - - - -下界函数的参数曲线[](默认)|数字

OptOptions- - - - - -优化参数[](默认)|结构

属性

FitType- - - - - -通过曲线拟合过程中最小化“DurationWeightedPrice”(默认)|特征向量的价值“DurationWeightedPrice”,“价格”,或“收益”

InitialGuess- - - - - -初始猜测函数的参数曲线向量

UpperBound- - - - - -曲线函数的参数的上界[](默认)|数字

下界- - - - - -下界函数的参数曲线[](默认)|数字

OptOptions- - - - - -优化参数[](默认)|结构

一个- - - - - -不等式约束的参数[](默认)|数字

b- - - - - -不等式约束的参数[](默认)|数字

OptimFunction- - - - - -优化函数用来适应函数lsqnonlin(默认)|lsqnonlin或fmincon

对象的功能

例子

创建IRFitOptions对象

版本历史

另请参阅

主题

`InitialGuess`- - - - - -初始猜测函数的参数曲线
向量

`FitType`- - - - - -通过曲线拟合过程中最小化
`“DurationWeightedPrice”`(默认)|特征向量的价值`“DurationWeightedPrice”`,`“价格”`,或`“收益”`

`UpperBound`- - - - - -曲线函数的参数的上界
`[]`(默认)|数字

`下界`- - - - - -下界函数的参数曲线
`[]`(默认)|数字

`OptOptions`- - - - - -优化参数
`[]`(默认)|结构

`FitType`- - - - - -通过曲线拟合过程中最小化
`“DurationWeightedPrice”`(默认)|特征向量的价值`“DurationWeightedPrice”`,`“价格”`,或`“收益”`

`InitialGuess`- - - - - -初始猜测函数的参数曲线
向量

`UpperBound`- - - - - -曲线函数的参数的上界
`[]`(默认)|数字

`下界`- - - - - -下界函数的参数曲线
`[]`(默认)|数字

`OptOptions`- - - - - -优化参数
`[]`(默认)|结构

`一个`- - - - - -不等式约束的参数
`[]`(默认)|数字

`b`- - - - - -不等式约束的参数
`[]`(默认)|数字

`OptimFunction`- - - - - -优化函数用来适应函数
`lsqnonlin`(默认)|`lsqnonlin`或`fmincon`