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亚洲的选择
一个亚洲选项是路径依赖期权收益与标的资产的平均价值在生活(或一些生活的一部分)的选择。他们类似于lookback选择在亚洲,有两种类型的选择:固定(选项)平均价格和浮动(平均罢工选项)。固定亚洲选项指定的罢工,而浮动亚洲选择罢工的平均值等于标的资产的生活选择。
有四个亚洲期权类型,每个都有自己的特色回报公式:
固定电话(平均价格选项):
固定(平均价格选项):
浮动(平均罢工选项):
浮动(平均罢工选项):
地点:
标的资产的平均价格。
标的资产的价格。
亚洲是执行价格(只适用于固定选项)。
使用几何或定义一个算术平均。
以下功能支持亚洲选项。万博1manbetx
函数 |
目的 |
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亚洲期权价格从CRR二项树。 |
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价格从EQP亚洲期权二叉树。 |
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亚洲价格选择使用一个隐含三叉树(ITT)。 |
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亚洲价格选择使用一个标准的三叉树(STT)。 |
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构造一个亚洲的选择。 |
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欧洲或美国亚洲价格选项使用Longstaff-Schwartz模型。 |
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计算价格和敏感性的欧洲或美国亚洲选项使用Longstaff-Schwartz模型。 |
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价格欧洲几何亚洲选项使用Kemna Vorst模型。 |
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计算价格和敏感性的欧洲几何亚洲选项使用Kemna Vorst模型。 |
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价格欧洲算术亚洲选项使用征税模型。 |
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计算价格和敏感性的欧洲算术亚洲选项使用征税模型。 |
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欧洲离散算术固定亚洲期权价格计算使用Haug Haug Margrabe模型。 |
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亚洲欧洲离散算术计算价格和敏感性固定选项使用Haug Haug Margrabe模型 |
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计算的价格,欧洲算术固定亚洲选项使用特恩布尔韦克曼模型。 |
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亚洲欧洲算术计算价格和敏感性固定选项使用特恩布尔韦克曼模型。 |
障碍期权
一个障碍选项类似于一个香草卖出或买入选择权,但其生命的开始和结束,当标的股票的价格通过预定的障碍的价值。有四种类型的障碍期权。
了敲入
这个选项生效时标的股票的价格通过以上障碍,最初的股票价格。一旦障碍了,它不会摧毁,即使底层仪表的价格低于屏障再次移动。
了淘汰赛
这个选项终止时标的股票的价格通过以上障碍,最初的股票价格。一旦屏障破坏了,它不会敲在即使底层仪表的价格低于屏障再次移动。
下降敲入
这个选项生效时标的股票的价格通过下面的一个障碍,低于最初的股票价格。一旦障碍了,它不会摧毁,即使底层仪器上方移动的价格障碍。
了淘汰赛
这个选项终止时标的股票的价格通过下面的一个障碍,低于最初的股票价格。一旦屏障破坏了,它不会敲门即使价格基础仪器上方移动的障碍了。
退税
如果一个障碍选项不能运动,卖方可以向买方支付回扣的选项。淘汰赛将付出退税淘汰时,敲入可能支付回扣,如果他们到期没有敲门。
以下功能支持障碍选项。万博1manbetx
函数 |
目的 |
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价格障碍期权CRR二项树。 |
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价格从EQP障碍期权二叉树。 |
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障碍期权价格使用隐含三叉树(ITT)。 |
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障碍期权价格使用标准三叉树(STT)。 |
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使用有限差分方法障碍期权价格。 |
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使用有限差分方法计算障碍期权价格和敏感性。 |
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欧洲障碍期权价格用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
|
计算欧洲障碍期权价格和敏感性用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
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价格使用Longstaff-Schwartz模型选择的障碍。 |
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计算障碍期权价格和敏感性使用Longstaff-Schwartz模型。 |
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构造一个屏障的选择。 |
双障碍期权
一个双势垒选项类似于标准的单一障碍选项,除了他们有两个障碍水平:较低的障碍(磅)和上层屏障(乌兰巴托)。双障碍期权的回报取决于标的资产仍然障碍在生活水平之间的选择。双障碍期权比单一障碍期权便宜被淘汰的概率较高。因此,双障碍期权允许投资者实现减少期权溢价和匹配一个投资者对未来的信念基础价格的运动过程。
有两种类型的双障碍期权:
双敲入
这个选项生效当标的资产的价格达到的一个障碍。它给期权持有人,买卖的权利而不是义务的底层安全执行价格,如果标的资产高于或低于障碍水平在的生活选择。
双淘汰赛
这个选项给期权持有人,买卖的权利而不是义务的底层安全执行价格,只要障碍水平之间的基础资产仍在的生活选择。这个选项终止当标的资产的价格传递的障碍之一。
以下功能支持双障碍期权。万博1manbetx
函数 |
目的 |
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欧洲双障碍期权价格用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
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计算一个欧洲的价格和敏感性双障碍期权运用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
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价格使用有限差分法双障碍期权价格。 |
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计算双障碍期权的价格和敏感性使用有限差分法。 |
一篮子期权
一个篮子选择一个选项在几个潜在的股权资产的投资组合。一篮子期权的支付取决于个人资产的累积收集的性能。一篮子期权往往要比普通的相应的投资组合选择这些原因:
如果篮子组件关联负面,运动在一个组件中和相反的价值运动的另一个组件。除非所有的组件关联完美,篮子选项比一系列的个人选择便宜的资产在篮子里。
一篮子期权减少交易成本,因为投资者购买只有一个选择,而不是几个人的选择。
一篮子期权的回报如下:
一个电话:
把:
地点:
如果资产的价格吗我在篮子里。
Wi资产的数量吗我在篮子里。
K是执行价格。
金融工具的工具箱™软件支持Longstaff-Schwartz和Nengiu J万博1manbetxu篮子期权定价模型。Longstaff-Schwartz模型既支持欧洲,百慕大万博1manbetx群岛,美国篮子选项。Nengiu榉模型只支持欧洲篮子选项。万博1manbetx如果你想价格一个美国或者百慕大篮子选项,使用Longstaff-Schwartz的函数模型。欧洲价格篮子选项,使用函数Longstaff-Schwartz模型或Nengiu榉模型。
函数 |
目的 |
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价格篮子期权使用Longstaff-Schwartz模型。 |
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计算价格和使用Longstaff-Schwartz篮子期权模型的敏感性。 |
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欧洲篮子价格选项使用Nengjiu榉近似模型。 |
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欧洲篮子期权价格计算使用Nengjiu榉近似模型和敏感。 |
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指定一个股票篮子结构。 |
选择器的选择
一个选择器选项允许持有者在期权到期日之前决定是否选择是一个电话或把。
一个选择器的选择决策时指定t1持票人必须决定是否选择是或者把的电话。在过期时间t2期权到期。如果持有人选择一个看涨期权,支付马克斯(年代−K,0)的选择一个看跌期权,支付马克斯(K−年代,0)K期权的执行价格吗年代股票价格在到期。
函数 |
目的 |
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价格一个欧洲简单选择器选择使用布莱克-斯科尔斯模型。 |
化合物的选择
一个复合选项基本上是一个选项在一个选择;它让持有者有权购买或出售另一种选择。复合期权,香草股票期权作为底层的仪器。复合期权因此有两个行权价格和两个运动日期。
有四种类型的复合选项:
拜访一个电话
把一把
拜访一个把
戴上一个电话
请注意
复合期权的收益公式过于复杂的讨论。如果你感兴趣的细节,请参考本文由马克Rubinstein题为“双重麻烦,”发表在风险5(1991)。
考虑第三类,一个电话把。它让持有者有权购买看跌期权。在这种情况下,在第一次练习日期、复合期权的持有者支付首先执行价格和接收一个看跌期权。看跌期权赋予持有人有权第二执行价格卖出标的资产在第二个练习日期。
以下功能支持复合期权。万博1manbetx
函数 |
目的 |
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价格复合期权CRR二项树。 |
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价格从一个EQP复合期权二叉树。 |
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复合期权价格使用隐含三叉树(ITT)。 |
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复合期权价格使用标准三叉树(STT)。 |
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构造一个化合物的选择。 |
可转换债券
一个可转换债券是一种金融工具,它结合了股票和债券的特性。内嵌期权的债券是把它变成一个固定数量的股票。可转换债券的持有者有权利,而非义务,交换可转换安全预定数量的股票以预先商定的价格。债务组件来源于利息和本金。股本组件提供的转换功能。
可转换债券定义有几个特点:
优惠券,可转换债券的票面利率通常低于优惠券在纯债券投资者愿意以较低的票面利率为有机会参加公司的股票通过转换。
成熟,大多数可转换债券发行期限与节能降耗。短期到期可转换债券通常没有电话或规定。
转化率,转化率是股票的数量,可转换债券的持有人将收到锻炼可转换债券看涨期权:
转换比率=面值可转换债券/转换股票的价格
例如,转换比25意味着债券可以兑换25股票。这也意味着美元的兑换价格40 (1000/25)。40美元,这是老板的价格购买股票。这可以表示为一个比例或转换价格,随着其他条款在合同中指定。
选择类型:
可赎回可转换的:可转换债券,发行人可调用的。债券的发行人部队转换,消除转换的优势是自由裁量权的债券持有人。调用时,债券持有人可以将债券转换或赎回价格。这个选项允许发行人控制可转换债券的价格,如果需要再融资的债务与一个新的更便宜的一个。
可卖回的转换:可转换债券与恢复功能,让债券持有人出售债券溢价的具体日期。这个选项保护持有人免受利率上升通过减少年到期。
函数 |
目的 |
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可转换债券价格使用CRR二项树Tsiveriotis和费尔南德斯模型。 |
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可转换债券价格使用EQP二项树Tsiveriotis和费尔南德斯模型。 |
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可转换债券价格使用隐含三叉树Tsiveriotis和费尔南德斯模型。 |
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可转换债券价格使用标准三叉树Tsiveriotis和费尔南德斯模型。 |
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构造一个 |
Lookback选项
一个lookback选择是基于最大值或最小值的路径依赖期权的标的资产达到在整个生活的选择。
金融工具的工具箱软件支持两种类型的lookback选项:固定和浮动。万博1manbetx固定lookback选项指定的执行价格,而浮动lookback期权的执行价格取决于资产的路径。所以,总共有四个lookback选择类型,每种方法都有自己的特色回报公式:
固定电话:
固定投入:
流动电话:
浮动将:
地点:
是最大的潜在的股票价格发现沿着特定路径的节点。
是潜在的股票的最低价格发现沿着特定路径的节点。
标的股票的价格在节点。
是执行价格(只适用于固定lookback选项)。
以下功能支持lookback选项。万博1manbetx
函数 |
目的 |
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价格从CRR二项树lookback选项。 |
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价格从EQP lookback选项二项树。 |
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价格lookback选择使用一个隐含三叉树(ITT)。 |
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使用标准的三叉树价格lookback选项。 |
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构造一个lookback选择基于股权树模型。 |
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计算价格的欧洲lookback固定和浮动罢工选项使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型。有关更多信息,请参见Lookback选项。 |
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计算价格和敏感性的欧洲固定和浮动罢工lookback选项使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型。有关更多信息,请参见Lookback选项。 |
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计算的价格lookback固定和浮动罢工选项使用Longstaff-Schwartz模型。有关更多信息,请参见Lookback选项。 |
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计算价格和敏感性的lookback固定和浮动罢工选项使用Longstaff-Schwartz模型。有关更多信息,请参见Lookback选项。 |
数字的选择
一个数字选项是一个选择的回报的特点是只有两个可能值:一个固定的支出,当选择是货币或零支出。是这种情况不管多远到期资产价格高于(调用)或低于(把)。
数字选项吸引卖家,因为他们保证一个已知的最大损失,当期权被执行。这克服了基本问题香草选项,潜在损失是无限的。数字选项是吸引买家,因为期权的回报是一个已知的常数,和这个数量可以调整,以提供所需的确切数量的保护。
金融工具的工具箱支持四种类型的数字选项:万博1manbetx
Cash-or-nothing选项——支付固定数额的现金如果期权到期的钱。
Asset-or-nothing选项——支付底层安全的价值如果期权到期的钱。
差距的选择——一个罢工决定如果选择的钱;另一个决定回报的大小。
Supershare——支付一定比例的资产潜在的投资组合,如果资产位于较低和上界之间到期的选项。
招牌式招牌式和双-(也称为二进制障碍期权或美国喜欢)是路径依赖期权的存在和支付的选项取决于底层的运动位置通过他们选择的生活。有关更多信息,请参见招牌式和双招牌式的选择。
下面的函数计算数字期权定价和敏感性。
函数 |
目的 |
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计算的价格cash-or-nothing数字选项使用布莱克-斯科尔斯模型。 |
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计算的价格asset-or-nothing数字选项使用布莱克-斯科尔斯模型。 |
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计算的价格差距数字选项用布莱克-斯科尔斯模型。 |
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计算的价格supershare数字选项使用布莱克-斯科尔斯模型。 |
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计算价格和cash-or-nothing数字选项用布莱克-斯科尔斯模型的敏感性。 |
|
计算价格和asset-or-nothing数字选项用布莱克-斯科尔斯模型的敏感性。 |
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计算价格和敏感性缺口的数字选项使用布莱克-斯科尔斯模型。 |
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计算价格和supershare数字选项用布莱克-斯科尔斯模型的敏感性。 |
彩虹的选择
彩虹期权收益依赖于两个或两个以上资产的相对价格性能。一个彩虹选择让持有者有权购买或出售最好的或最糟糕的两个证券,或选择支付最好的或者最糟糕的两个资产。
彩虹的选择是受欢迎的,因为低的溢价成本的结构相对于购买两个单独的选项。低成本反映了这样一个事实:收益的回报通常是低于两个单独的选项。
金融工具的工具箱支持两种类型的彩虹选项:万博1manbetx
至少两个资产——期权持有人有权买(卖)两种风险资产,哪个值得更少。
最大的两个资产——期权持有人有权买(卖)两种风险资产,哪个更有价值。
以下彩虹选项推测/对冲两个股权资产。
函数 |
目的 |
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计算欧洲彩虹期权价格最低的两种风险资产的使用以及期权定价模型。 |
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计算欧洲彩虹期权价格和敏感性最低的两个使用以及风险资产定价模型。 |
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欧洲最大的两个彩虹期权价格计算风险资产的使用以及期权定价模型。 |
|
计算最大的欧洲彩虹期权价格和敏感性两个使用以及风险资产定价模型。 |
香草选项
一个香草选项是一个类别的选项只包含最标准组件。香草的选择有一个过期日期和简单的执行价格。美式期权和欧式期权都归类为香草选项。
香草的支付选项如下:
一个电话:
把:
地点:
圣标的资产的价格在时间吗t。
K是执行价格。
以下功能支持指定或香草期权定价。万博1manbetx
函数 |
目的 |
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美国期权价格计算使用Barone-Adesi-Whaley期权定价模型。 |
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美国期权价格和敏感性计算使用Barone-Adesi-Whaley期权定价模型。 |
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计算一个欧洲的价格,百慕大群岛、美国股票期权使用CRR树。 |
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计算一个欧洲的价格,百慕大群岛、美国股票期权使用EQP树。 |
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使用有限差分方法计算香草期权价格。 |
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使用有限差分方法计算香草期权价格和敏感性。 |
|
香草计算期权价格由当地波动模型,使用有限的差异。 |
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香草计算期权价格或由当地波动敏感性模型,使用有限的差异。 |
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香草计算期权价格通过赫斯顿模型使用有限的差异。 |
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计算香草期权价格和敏感性,赫斯顿模型使用有限的差异。 |
|
计算普通欧式期权价格通过贝茨模型使用有限的差异。 | |
贝茨模型计算普通欧式期权价格和敏感性使用有限的差异。 | |
计算普通欧式期权价格Merton76模型使用有限的差异。 | |
计算普通欧式期权价格和敏感性Merton76模型使用有限的差异。 | |
计算一个欧洲的价格,百慕大群岛、美国股票期权使用ITT树。 |
|
计算一个欧洲的价格,百慕大群岛、美国股票期权使用STT树。 |
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计算一个欧洲的价格,百慕大群岛、美国股票期权使用Leisen-Reimer (LR)二叉树模型。 |
|
计算一个欧洲的价格和敏感性,百慕大群岛、美国股票期权使用Leisen-Reimer (LR)二叉树模型。 |
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价格选项使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
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计算期权价格和敏感性用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
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计算美式看涨期权价格使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型。 |
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计算美式看涨期权价格和敏感性使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型。 |
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美式期权价格使用Bjerksund-Stensland 2002期权定价模型。 |
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美国期权价格和敏感性计算使用Bjerksund-Stensland 2002期权定价模型。 |
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价格香草选项使用Longstaff-Schwartz模型。 |
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计算使用Longstaff-Schwartz模型香草期权价格和敏感性。 |
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计算期权价格,利用FFT和FRFT赫斯顿模型。 |
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计算期权价格和敏感性,利用FFT和FRFT赫斯顿模型。 |
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使用数值积分计算期权价格,赫斯顿模型。 |
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使用数值计算期权价格和敏感性,赫斯顿模型集成。 |
|
计算期权价格,利用FFT和FRFT贝茨模型。 |
|
计算期权价格和敏感性,利用FFT和FRFT贝茨模型。 |
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使用数值积分计算期权价格,贝茨模型。 |
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使用数值计算期权价格或敏感性的贝茨模型集成。 |
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计算期权价格,使用FFT和FRFT Merton76模型。 |
|
计算期权价格和敏感性,利用FFT和FRFT Merton76模型。 |
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使用数值积分计算期权价格Merton76模型。 |
|
计算期权价格和敏感性Merton76模型使用数值积分。 |
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指定一个欧洲或百慕大的选择。 |
百慕大卖出与买入时间表
百慕大期权类似于美国和欧洲的混合选项。你锻炼在预定的日期,通常每月。在金融工具的工具箱软件,您指示百慕大期权的相关信息在两个输入矩阵:
罢工
——包含期权的执行价格值。ExerciseDates
——包含计划当你可以行权。
传播的选择
一个传播的选择是一个选项写在两个标的资产的区别。例如,一个欧洲呼吁两种资产的差异X1和X2会有以下到期偿还:
地点:
K是执行价格。
以下功能支持传播选项。万博1manbetx
函数 |
目的 |
---|---|
价格欧洲传播选项使用柯克定价模型。 |
|
欧洲传播计算期权价格使用柯克定价模型和敏感性。 |
|
价格欧洲传播选项使用Bjerksund-Stensland定价模型。 |
|
欧洲传播计算期权价格使用Bjerksund-Stensland定价模型和敏感性。 |
|
价格欧洲或美国传播选项使用交替方向隐式有限差分法(ADI)。 |
|
计算价格和欧洲或美国的敏感传播选项用交替方向隐式有限差分法(ADI)。 |
|
价格欧洲或美国传播选项使用蒙特卡洛模拟。 |
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计算价格和敏感性对欧洲或美国传播选项使用蒙特卡洛模拟。 |
招牌式和双招牌式的选择
一个触摸选项(也称为二进制障碍期权或美国喜欢)是路径依赖期权的存在和支付的选项取决于底层的运动位置通过他们选择的生活。
有两种类型的触摸选择:
几次
招牌式的(出手)选项提供了一个回报如果底层现货(永远)交易达到或超越障碍水平,否则为0。
招牌式双
双触式和双出手选择作品一样一个招牌式的选择,但有两个障碍。招牌式双(双不出手)选项提供了一个回报如果底层现货(永远)触摸上或障碍水平较低。
以下功能支持触摸选项。万博1manbetx
函数 |
目的 |
---|---|
招牌式的价格和不出手二进制选项用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
|
招牌式计算价格和敏感性和出手二进制选项用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |
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价格双招牌式、双出手二进制选项使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
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计算双招牌式、双价格和敏感性不出手二进制选项使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
前锋的选择
一个提出选择是两党之间的非标准化合同购买或出售资产在指定的未来时间今天价格达成一致。远期期权合约的买方有权持有特定前沿以特定价格买入期权到期前任何时间。远期期权卖方持有相反的前沿当买方演习的选项。看涨期权是正确的进入一个悠久的前沿和看跌期权是正确的进入一个简短的前沿。一个合同是期货合同密切相关。远期期货,它就像一个指定的交换商品价格在指定的未来日期指定。下表显示了一些远期和期货合约的特点。
转发 | 期货 |
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定制的合同 | 标准化合约 |
在柜台交易 | 交易所交易 |
暴露于违约风险 | 票据交换所降低违约风险 |
主要用于对冲 | 主要用于套期保值者和投机者 |
年底结算合同(不需要保证金) | 每天变化逐日结算(需要保证金) |
交付通常发生 | 交付通常不会发生 |
远期期权的收益,到期前沿的价值取决于交割价格之间的关系(K)和潜在的价格(年代T),是:
很长一段位置:
度过了一个短暂的位置:
以下功能支持远期期权定价。万博1manbetx
函数 |
目的 |
---|---|
远期期权价格使用黑色的期权定价模型。 |
|
确定期权价格和敏感性前锋使用黑色的定价模型。 |
期货期权
一个未来的选择是两党之间的标准化合同买卖特定资产的标准化的数量和质量价格约定今天(期货价格),交付和付款发生在指定的未来日期,交货日期。期货交易所的合约谈判,双方之间充当媒介。党同意收购标的资产未来合同的“买家”,据说是“长”,和党同意出售资产在未来,“卖方”的合同,据说是“短”。
转发 | 期货 |
---|---|
定制的合同 | 标准化合约 |
在柜台交易 | 交易所交易 |
暴露于违约风险 | 票据交换所降低违约风险 |
主要用于对冲 | 主要用于套期保值者和投机者 |
年底结算合同(不需要保证金) | 每天变化逐日结算(需要保证金) |
交付通常发生 | 交付通常不会发生 |
一个期货合同的交付项目J在时间T和:
在市场上存在一个报价 ,这就是所谓的期货价格t交付的J在时间T。
进入一个期货合约的价格等于零。
在任何时间间隔(t,年代),持票人接收数量 (这反映了瞬时盯市)。
在时间T,持票人支付 并有权接收J。请注意, 应该是现货价格的J在时间T。
以下功能支持期货期权定价。万博1manbetx
函数 |
目的 |
---|---|
期权期货价格使用黑色的期权定价模型。 |
|
确定期权价格和敏感性期货使用黑色的定价模型。 |
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|optstockbylr
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|assetsensbybls
|cashbybls
|cashsensbybls
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|gapsensbybls
|impvbybls
|optstockbybls
|optstocksensbybls
|supersharebybls
|supersharesensbybls
|impvbyblk
|optstockbyblk
|optstocksensbyblk
|impvbyrgw
|optstockbyrgw
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|optstocksensbybjs
|spreadbybjs
|spreadsensbybjs
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|basketsensbyju
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|maxassetsensbystulz
|minassetbystulz
|minassetsensbystulz
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|asiansensbylevy
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|lookbacksensbycvgsg
|basketbyls
|basketsensbyls
|basketstockspec
|asianbyls
|asiansensbyls
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