鲍勃·泰勒MathWorks
在本次网络研讨会中,您将学习如何使用MATLAB来验证和验证复杂的投资策略。该方法寻求对事件驱动策略进行建模蒙特卡罗模拟在工具层面,并使用投资组合优化工具——特别是条件风险价值工具-确定投资组合层面的最佳交易策略。
特别地,本次网络研讨会的案例研究确定了成功实施备兑买入或买入-卖出策略所需的条件。通过模拟和随后的优化,有可能得出结论,备兑买入策略在有限的和意外的情况下是合适的。
在更高的层次上,这个网络研讨会演示了一个工作流来分析一般投资策略,利用MATLAB环境中的强大功能。
会议强调:
•条件风险值投资组合优化
•蒙特卡罗模拟
•事件驱动策略建模
主持人:Bob Taylor是MathWorks的计算金融产品开发人员。s manbetx 845
录音时间:2012年12月13日
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