瑞士再保险公司丹尼尔·迈耶博士
瑞士再保险公司是全球第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世,在使用“内部风险模型”指导公司方面有着悠久的历史。该模型定义了其目标资本,设定了基于风险的业务量限制,在各个业务线之间分配资本成本,为监管目的确定了公司的偿付能力比率(瑞士偿付能力测试,偿付能力II)等等。
十年来,瑞士再保险公司一直在使用MATLAB®实施内部风险模型ICAM(内部资本充足率模型)。动态和日益复杂的内部和监管需求创建了一个具有挑战性的开发环境,MATLAB被证明是快速响应需求变化的完美开发平台。2017年,瑞士再保险公司完成了一个重大项目,对其内部风险模型进行了全面改革,其关键目标是透明度、未来发展的灵活性、速度和风险措施的准确性。
本演示演示了MATLAB如何用于Swiss Re内部风险模型中的几个特定任务,包括使用MATLAB中的表数据结构组织和处理数据,在某些情况下运行由MATLAB并行服务器™加速的快速算法,构建图形用户界面,以及可视化数据。
记录时间:2017年6月22日
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