Daniel Meier博士,瑞士再保险公司
瑞士再保险是世界第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世,在使用“内部风险模型”方面有着悠久的历史引导公司。该模型定义了其目标资本,设定了基于风险的业务量限制,在不同的业务线之间分配资本成本,确定了公司的偿付能力比率,用于监管目的(瑞士偿付能力测试、偿付能力II),等等。
十年来,瑞士再保险公司一直在使用MATLAB®实施其内部风险模型ICAM(内部资本充足率模型).动态且日益复杂的内部和监管要求创造了一个具有挑战性的开发环境,MATLAB被证明是快速响应不断变化的需求的完美开发平台。2017年,瑞士再保险公司完成了一项重大项目,以彻底改变其内部风险模型,其关键目标是透明度、灵活性和r风险度量的未来发展、速度和精度。
本演示演示了如何将MATLAB用于瑞士再保险内部风险模型中的几个特定任务,包括使用MATLAB中的表格数据结构组织和处理数据,在某些情况下运行由MATLAB并行服务器加速的快速算法™, 构建图形用户界面和可视化数据。
记录日期:2017年6月22日
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