nlpredci
非线性回归预测置信区间
语法
描述
例子
置信区间非线性回归曲线
加载示例数据。
S =负载(“反应”);X = S.reactants;y = S.rate;beta0 = S.beta;
适合Hougen-Watson模型数据使用初始值beta0
。
[β,R, J] = nlinfit (X, y, @hougen beta0);
获得预测响应和95%置信区间的半宽度值的曲线在反应物的平均水平。
(ypredδ)= nlpredci (@hougen,意味着(X),β,R,的雅可比矩阵,J)
ypred = 5.4622
δ= 0.1921
计算95%置信区间的值曲线。
(ypred-delta ypred +δ)
ans =1×25.2702 - 5.6543
预测区间的新观察
加载示例数据。
S =负载(“反应”);X = S.reactants;y = S.rate;beta0 = S.beta;
适合Hougen-Watson模型数据使用初始值beta0
。
[β,R, J] = nlinfit (X, y, @hougen beta0);
获得预测响应和95%的预测区间新观察半宽度与反应物的水平[100100100]
。
(ypredδ)= nlpredci (@hougen,[100100100],β,R,的雅可比矩阵J…“PredOpt”,“观察”)
ypred = 1.8346
δ= 0.5101
计算的95%的预测区间的新观察。
(ypred-delta ypred +δ)
ans =1×21.3245 - 2.3447
同时置信区间的健壮的曲线
生成样本数据的非线性回归模型 ,在那里 , , 系数,误差项是正态分布均值为0和0.5标准差。
modelfun = @ (b, x) (b (1) + (2) * exp (- b (3) * x));rng (“默认”)%的再现性b = [1; 3; 2);x = exprnd (2100 1);y = modelfun (b, x) + normrnd (0, 0.5,100, 1);
适合使用健壮的非线性模型拟合选项。
选择= statset (“nlinfit”);选择。RobustWgtFun =“bisquare”;beta0 = (2; 2; 2);[β,R, J, CovB, MSE) = nlinfit (x, y, modelfun beta0,选择);
画出拟合回归模型同时95%置信界限。
xrange = min (x): . 01:马克斯(x);(ypredδ)= nlpredci (modelfun xrange,β,R,“柯伐合金”CovB,…MSE的、MSE、“SimOpt”,“上”);降低= ypred -三角洲;上= ypred +δ;图()图(x, y,“柯”)%观测数据持有在情节(xrange ypred,“k”,“线宽”2)图(xrange(低;上),“r——”,“线宽”,1.5)
使用观察权重置信区间
加载示例数据。
S =负载(“反应”);X = S.reactants;y = S.rate;beta0 = S.beta;
指定一个函数处理观察权重,然后配合Hougen-Watson模型使用指定的观测率数据权重函数。
= 1;b = 1;重量= @ (yhat) 1。/ ((a + b * abs (yhat)) ^ 2);[β,R, J, CovB] = nlinfit (X, y, @hougen beta0,“重量”、重量);
计算出95%的预测区间的新观察与反应物的水平[100100100]
使用观察权函数。
(ypredδ)= nlpredci (@hougen,[100100100],β,R,的雅可比矩阵J…“PredOpt”,“观察”,“重量”、重量);(ypred-delta ypred +δ)
ans =1×21.5264 - 2.1033
置信区间使用非常数的误差模型
加载示例数据。
S =负载(“反应”);X = S.reactants;y = S.rate;beta0 = S.beta;
适合Hougen-Watson模型使用合并后的误差方差率数据模型。
[β,R, J, CovB, MSE, S] = nlinfit (X, y, @hougen beta0,“ErrorModel”,“组合”);
计算出95%的预测区间的新观察与反应物的水平[100100100]
使用安装误差方差模型。
(ypredδ)= nlpredci (@hougen,[100100100],β,R,的雅可比矩阵J…“PredOpt”,“观察”,“ErrorModelInfo”,年代);(ypred-delta ypred +δ)
ans =1×21.3245 - 2.3447
输入参数
modelfun
- - - - - -非线性回归模型函数
函数处理
非线性回归模型函数,指定为一个函数处理。modelfun
必须接受两个输入参数,一个系数向量和一个数组X
——政治家返回一个矢量拟合响应值。
例如,指定hougen
非线性回归函数,利用函数句柄@hougen
。
数据类型:function_handle
X
- - - - - -输入值的预测
矩阵
输入值的预测,指定为一个矩阵。nlpredci
让每一行的协变量的预测X
。应该有一个列X
对于每个模型中的系数。
数据类型:单
|双
β
- - - - - -估计回归系数
返回向量nlinfit
估计回归系数,指定为返回的拟合系数向量由先前的调用nlinfit
。
数据类型:单
|双
名称-值参数
指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和吗价值
相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字
在报价。
例子:“阿尔法”,0.1,“PredOpt”,“观察”
指定90%预测新观测时间间隔。
α
- - - - - -显著性水平
0.05
(默认)|标量值的范围(0,1)
显著性水平的置信区间,指定为逗号分隔组成的“α”
和一个标量值的范围(0,1)。如果α
是有价值的α,然后nlpredci
返回间隔100×(1 -α)%的信心水平。
默认的置信水平为95% (α= 0.05)。
例子:“阿尔法”,0.1
数据类型:单
|双
ErrorModelInfo
- - - - - -信息误差模型
返回的结构nlinfit
信息误差模型,指定为逗号分隔组成的“ErrorModelInfo”
和先前的调用返回的结构nlinfit
。
ErrorModelInfo
只有在返回的预测区间产生影响PredOpt
的值“观察”
。如果你不使用ErrorModelInfo
,然后nlpredci
假定误差方差模型“不变”
。
返回的错误模型结构nlinfit
有以下字段:
ErrorModel |
选择误差模型 |
ErrorParameters |
估计误差参数 |
ErrorVariance |
接受一个函数处理N——- - - - - -p矩阵,X ,并返回一个N1使用估计误差模型向量误差方差 |
均方误差 |
均方误差 |
ScheffeSimPred |
矫正人员同时预测参数间隔当使用估计的误差模型 |
WeightFunction |
逻辑与价值真正的 如果你使用一个定制的权函数之前nlinfit |
FixedWeights |
逻辑与价值真正的 如果您使用固定权重以前nlinfit |
RobustWeightFunction |
逻辑与价值真正的 如果你使用健壮的拟合之前nlinfit |
SimOpt
- - - - - -指标同时指定范围
“关闭”
(默认)|“上”
指标同时指定范围,指定为逗号分隔组成的“SimOpt”
,要么“关闭”
或“上”
。使用价值“关闭”
计算异时界限,“上”
同时界限。
输出参数
更多关于
置信区间为有价值的预测
当雅可比矩阵的估计模型不是满秩的,那么它可能不可能构建合理的置信区间预测点。在这种情况下,nlpredci
仍然试图对任何构造置信区间可尊敬的预测点。
例如,假设您符合线性函数 在设计点矩阵
估计雅可比矩阵中的值 是设计矩阵本身, 因此,雅可比矩阵满秩的不是:
rng (“默认”)%的再现性y = randn (6,1);linfun = @ (b, x) x * b;beta0 = (1, 1, 1);X = [repmat ([1 1 0], 3,1);repmat ([1 0 1] 3 1)];[β,R, J] = nlinfit (X, y, linfun beta0);
警告:在解决方案是坏脾气的雅可比矩阵,和一些模型参数估计可能不是好(他们不识别)。使用谨慎做出预测。在nlinfit > 283
在这个例子中,nlpredci
只能计算预测间隔点满足线性关系
如果你想计算置信区间预测nonidentifiable点,nlpredci
返回南
相应区间的半宽度:
xpred = [1 1 1 0 1 1; 2 1 1];(ypredδ)= nlpredci (linfun xpred,β,R,的雅可比矩阵,J)
ypred =δ=南3.8102 -0.0035 0.0798 -0.0047 3.8102
δ
是南
因为第一行xpred
不满足要求的线性相关,因此不是一个有价值的对比。
提示
算法
如果雅可比矩阵,
J
,没有满列秩,然后可能nonidentifiable模型的一些参数。在这种情况下,nlpredci
试图构建置信区间为有价值的预测,并返回南
对于那些不是。
引用
[1],t·p·w·h·DuMouchel。”同时置信区间在多重回归。”美国统计学家。48卷,第4期,1994年,页315 - 321。
[2]seb, g·a·F。,c . j .野生。非线性回归。新泽西州霍博肯:Wiley-Interscience, 2003年。
版本历史
之前介绍过的R2006a
另请参阅
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