主要内容

CFDATES.

固定收入安全的现金流日期

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句法

CFlowdates = CFDATES（定居，成熟）
cflowdates = cfdates（___，期间，基础，终端，发行，First递金，最后一职）

描述

例子

cflowdates.= cfdates（定居那到期）生成实际现金流量付款日期的矩阵numbonds.固定收益证券。无论第一个和最后优惠券期间是否正常，长或短，都确定所有现金流日期。

例子

cflowdates.= cfdates（___那时期那基础那终止那发行日期那First薪酬那最后一键）除了上一个语法中的输入参数之外，使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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打开直播脚本

计算鉴于现金流日期定居和到期日期。

cflowdates = cfdates（'14 1997年3月'那'30 1998年11月'，2,0,1）
cflowdates =1×4729541 729724 729906 730089
datestr（cflowdate）
ans =.4x11 char array.'31 -May-1997''30 -Nov-1997''31 -May-1998'30 -Nov-1998'

如果有任何输入定居那到期那发行日期那First薪酬， 或者最后一键是DateTime阵列，然后是cflowdates.作为DateTime数组返回。例如：

cflowdates = cfdates（'14 -MAR-1997'， 约会时间（'30 -Nov-1998'那'locale'那'en_us'），2,0,1）
cflowdates =1x4 DateTime.1997年5月31日至1997年11月31日至1997年 -  1998年5月30日 -  11月30日 -  1998年

给定三个具有不同成熟日期的证券和相同的默认参数：

成熟= ['30 -sep-1997';'31 -oct-1998';'30 -Nov-1998'];cflowdates = cfdates（'14 -MAR-1997'，成熟）
cflowdates =3×4729480 729663 NaN NaN 729510 729694 729875 730059 730059 729877 729724 729724 729724 729906 730089

要查看最后一个安全性的现金流日期：

datestr（clowdate（3，:)）
ans =.4x11 char array.'31 -May-1997''30 -Nov-1997''31 -May-1998'30 -Nov-1998'

输入参数

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结算日期，指定为一个ninst.-经过-1矢量使用串行日期编号，小区数字符向量或Datetime数组。定居必须比到期。

数据类型：双倍的|char|细胞|约会时间

到期日，指定为一个ninst.-经过-1矢量使用串行日期编号，小区数字符向量或Datetime数组。

数据类型：双倍的|char|细胞|约会时间

（可选）每年债券的优惠券，指定为来自集合的正整数的向量[1,2,3,4,6,12]。

数据类型：双倍的

（可选）日计数基础，指定为使用a的正整数ninst.-经过-1向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

数据类型：双倍的

（可选）月末规则标志，指定为标量或anumbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。此规则仅适用于什么时候到期是每月30个或更少日期的月末日期。

  • 0.=忽略规则，这意味着债券优惠券支付日期始终是本月的同一数字。

  • 1=设置规则，这意味着债券优惠券付款日期始终是本月的最后一个实际的日期。

数据类型：逻辑

（可选）债券发行日期，指定为标量或anumbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您没有指定发行日期，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

不规则或正常的第一个优惠券日期，指定为标量或anumbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您未指定一个First薪酬，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

不规则或正常的最后一张优惠券日期，指定为标量或anumbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您未指定一个最后一键，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

输出参数

全部收缩

实际的现金流量付款日期，返回N- 以串行日期格式或日期格式的日期矩阵（如果任何输入处于DateTime格式）。cflowdates.具有numbonds.行和列数由持有债券组合所需的最大现金流量付款日期确定。南S填充用于债券，其具有少于最大现金流量付款日期的最大数量。使用功能DATSTR.将序列日期转换为格式化日期字符向量。

如果所有的输入定居那到期那发行日期那First薪酬， 或者最后一键是序列日期号或日期字符向量，然后是cflowdates.作为序列日序返回。

如果有任何输入定居那到期那发行日期那First薪酬， 或者最后一键是DateTime阵列，然后是cflowdates.作为DateTime数组返回。

笔记

债券组合的现金流量标志以前可用CFDATES.第二个输出参数，cflowflags.。你现在可以使用cfamount.得到这些标志。如果您指定了一个cflowflags.争论，CFDATES.显示一条消息，指示您使用cfamount.。

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