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建立一个Cox-Ingersoll-Ross利率树
CIRTree = CIRTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)
例子
CIRTree= cirtree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)构建一个Cox-Ingersoll-Ross (CIR)利率树。新闻调查中心树使用圆+ +模型与Nawalka-Beliaeva (NB)的方法。
CIRTree= cirtree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)
CIRTree
VolSpec
RateSpec
TimeSpec
全部折叠
创建一个RateSpec使用intenvset函数。
intenvset
率= (0.035;0.042147;0.047345;0.052707);日期= {“2017年1月- 1”;“2018年1月- 1”;“2019年1月- 1”;“2020年1月- 1”;“2021年1月- 1”};ValuationDate =“2017年1月- 1”;EndDates =日期(2:结束);复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的ValuationDate,“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”、复合);
创建一个圆形的树。
圆形的
NumPeriods =长度(EndDates);α= 0.03;θ= 0.02;σ= 0.1;解决=' 01 - 1月- 2017;成熟=' 01 - 1月- 2021;CIRTimeSpec = CIRTimeSpec(结算、成熟度、NumPeriods);CIRVolSpec = CIRVolSpec(σα、θ);CIRT = cirtree (CIRVolSpec RateSpec CIRTimeSpec)
CIRT =结构体字段:FinObj:“CIRFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3]罗伯特:[736696 737061 737426 737791]FwdTree:{[1.0350][1.0790 1.0500 1.0298][1.1275 1.0887 1.0594 1.0390 1.0270][1.1905 1.1406 1.1014 1.0718 1.0512 1.0390 1.0350]}连接:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}
波动过程规范,指定使用VolSpec输出从cirvolspec。
cirvolspec
数据类型:结构体
结构体
首次无风险利率曲线,利率规范指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。
时间树布局规范,指定使用TimeSpec输出从cirtimespec。
cirtimespec
时间和利率信息重组的树,作为一个结构返回。
介绍了R2018a
cirtimespec|cirvolspec
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