障碍
描述
创建和价格障碍仪表仪器使用这个对象的一个或多个障碍工作流:
使用
fininstrument创建一个障碍仪器仪器对象为一个或多个障碍。使用
finmodel指定一个BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型障碍仪对象。选择定价方法。
当使用一个
BlackScholes模型,使用finpricer指定一个BlackScholes,AssetTree,或VannaVolga一个或多个的定价方法障碍仪器。当使用一个
BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型,使用finpricer指定一个AssetMonteCarlo或FiniteDifference一个或多个的定价方法障碍仪器。
此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
有关可用的模型和定价方法的更多信息障碍仪器,看选择工具、模型和定价的人。
创建
语法
描述
BarrierOpt= fininstrument (InstrumentType”,罢工“strike_value,”ExerciseDate“exercise_date,”BarrierValue”,barrier_value)障碍仪对象工具通过指定一个或更多的障碍InstrumentType并设置属性所需的参数名称-值对罢工,ExerciseDate,BarrierValue。
输入参数
InstrumentType- - - - - -仪器类型
字符串值“障碍”|字符串值“障碍”|字符串数组的值“障碍”|特征向量和价值“障碍”|单元阵列特征向量的值“障碍”
仪器类型,指定为一个字符串的值“障碍”一个特征向量的值“障碍”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“障碍”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“障碍”。
数据类型:字符|字符串|细胞
指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。
例子:BarrierOpt = fininstrument(“屏障”,“罢工”,100年,“ExerciseDate”, datetime (2019, 30),“BarrierValue”, 110年,“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”、“做”、“名称”、“barrier_option”)
障碍名称-值对的观点
罢工- - - - - -选择罢工价值
非负价值|向量的非负价值
选择罢工值,指定为逗号分隔组成的“罢工”和一个标量或非负价值NINST——- - - - - -1向量的非负价值。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -选择锻炼时间
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
选择运动日期,指定为逗号分隔组成的“ExerciseDate”和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
请注意
欧式期权,只有一个ExerciseDate在期权到期日。
支持现万博1manbetx有的代码,障碍还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为ExerciseDate属性存储为一个datetime。
BarrierValue- - - - - -障水平
标量数值|数值向量
障碍,指定为逗号分隔组成的“BarrierLevel”和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。
数据类型:双
障碍名称-值对的观点
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|字符串值“电话”或“把”|字符串数组的值“电话”或“把”|特征向量和价值“电话”或“把”|单元阵列特征向量的值“电话”或“把”
选择类型,指定为逗号分隔组成的“OptionType”和一个标量或字符串或一个字符向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符|细胞|字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择运动风格
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”或“美国”|字符串数组的值“欧洲”或“美国”|特征向量和价值“欧洲”或“美国”|单元阵列特征向量的值“欧洲”或“美国”
选择运动风格,指定为逗号分隔组成的“ExerciseStyle”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
请注意
对于一个障碍选项时,BlackScholes定价的人只支持万博1manbetx“欧洲”锻炼和FiniteDifference定价的人支持一万博1manbetx个“美国”或“欧洲”锻炼。
数据类型:字符串|字符|细胞
BarrierType- - - - - -障碍期权类型
“UO”(默认)|字符串值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”|字符串数组的值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”|特征向量和价值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”|单元阵列特征向量的值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”
障碍期权类型,指定为逗号分隔组成的“BarrierType”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串与下列值之一:
“用户界面”,敲入这个选项生效当标的资产的价格传递障碍水平之上。如果标的资产障碍以上选择的生活期间,期权持有人有权利,而非义务,买卖(电话或把)底层安全执行价格。
“UO”——淘汰赛这个选项给期权持有人的权利,而非义务,买卖(电话或把)底层安全在标的资产价格只要不超过障碍水平在的生活选择。这个选项时终止底层的安全通行证上面的价格水平的障碍。如果标的资产的现货价格达到或超过障碍水平还有选择,支付回扣。
“迪”——下降敲入这个选项生效时标的股票的价格低于障碍水平。如果底层安全屏障水平以下时的生活选择,期权持有人有权利,而非义务,买卖(电话或把)底层安全执行价格。down-and-in选项,回扣支付如果底层的现货价格不到障碍水平在的生活选择。请注意,
障碍仪器使用FiniteDifference美国敲入障碍期权定价的人不支持。万博1manbetx“做”——下来把它绑定这个选项给期权持有人的权利,而非义务,买卖的标的资产(电话或把)执行价格只要标的资产不低于障碍水平在的生活选择。这个选项时终止底层的安全通行证的价格低于障碍水平。如果选择是一文不值当它到期,期权持有人收到退税金额。
| 选项 | 障碍类型 | 回报如果障碍了 | 回报如果障碍不交叉 |
|---|---|---|---|
| 电话或把 | 了淘汰赛 | 一文不值 | 标准电话或把 |
| 电话或把 | 下降敲入 | 电话或把 | 一文不值 |
| 电话或把 | 了淘汰赛 | 一文不值 | 标准电话或把 |
| 电话或把 | 了敲入 | 标准电话或把 | 一文不值 |
数据类型:字符|细胞|字符串
退税- - - - - -退税的价值
0(默认)|标量数值|数值向量
折扣值,指定为逗号分隔组成的“回扣”和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。
敲入期权,
退税在到期支付。淘汰赛选项的
退税支付的时候BarrierValue是达到了。
数据类型:双
的名字- - - - - -用户定义的仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
仪器的用户定义的名称,指定为逗号分隔组成的“名字”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符|细胞|字符串
属性
罢工- - - - - -选择罢工价值
非负价值|向量的非负价值
选择罢工的价值,作为一个标量返回或非负价值NINST——- - - - - -1向量的非负价值。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -选择锻炼时间
datetime|向量的日期时间
选择锻炼的日期,作为一个datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。
数据类型:datetime
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|字符串值“电话”或“把”|字符串数组的值“电话”或“把”
选择类型,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“电话”或“把”。
数据类型:字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择运动风格
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”或“美国”|字符串数组的值“欧洲”或“美国”
选择运动风格,作为一个标量字符串或返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“欧洲”或“美国”。
数据类型:字符串
BarrierSpec- - - - - -障碍期权类型
“UO”欧洲(默认)|字符串值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”|字符串数组的值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”
障碍期权类型,作为一个标量字符串或返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“用户界面”,“UO”,“迪”,或“做”。
数据类型:字符串
BarrierValue- - - - - -障水平
标量数值|数值向量
障碍水平,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。
数据类型:双
退税- - - - - -退税的价值
0(默认)|标量数值|数值向量
退税的价值,作为一个标量返回数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。
数据类型:双
的名字- - - - - -用户定义的仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义的名称,作为一个字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。
数据类型:字符串
例子
价格障碍仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人
这个例子显示了价格一个工作流障碍当你使用工具BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。
创建障碍仪对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”,“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“做”,“BarrierValue”现年40岁的“名字”,“barrier_option”)
BarrierOpt =屏障的属性:OptionType:“所谓的“罢工:45 BarrierType:“做”BarrierValue: 40退税:0 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 01 - 1月- 2019的名字:“barrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建FiniteDifference定价的人对象
使用finpricer创建一个FiniteDifference定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“FiniteDifference”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,50)
outPricer = FiniteDifference属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes]SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格障碍仪器
使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, BarrierOpt“所有”])
价格= 8.5014
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλθρ织女星______累积_____ _____交8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837
价格多个屏障仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人
这个例子显示了价格多个工作流障碍当你使用工具BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。
创建障碍仪对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象工具三个障碍。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”,“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime([2019年,1,1;2019、2、1;2019 3 1]),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“做”,“BarrierValue”(40;30;20),“名字”,“barrier_option”)
BarrierOpt =3×1对象3 x1屏障数组属性:OptionType罢工BarrierType BarrierValue退税ExerciseStyle ExerciseDate名字
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建FiniteDifference定价的人对象
使用finpricer创建一个FiniteDifference定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“FiniteDifference”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,50)
outPricer = FiniteDifference属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes]SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格障碍仪器
使用价格来计算的价格和敏感性障碍仪器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, BarrierOpt“所有”])
价格=3×18.5014 9.7112 9.9901
outPR =3×1对象3 x1 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλθρ织女星______累积_____ _____交8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837
ans =表1×7价格γδλθρ织女星______累积________ ________交9.7112 0.73186 0.020793 3.7681 -3.2754 29.014 16.885
ans =表1×7价格γδλθρ织女星交________ ________ _________交9.9901 0.7296 0.020326 3.6516 -3.2151 30.872 17.803
仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和资产价格障碍树EQP二叉树定价的人
这个例子显示了价格一个工作流障碍当你使用工具BlackScholes模型和一个AssetTree定价方法使用相同的概率(EQP)树。
创建障碍仪对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”,“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“做”,“BarrierValue”现年40岁的“名字”,“barrier_option”)
BarrierOpt =屏障的属性:OptionType:“所谓的“罢工:45 BarrierType:“做”BarrierValue: 40退税:0 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 01 - 1月- 2019的名字:“barrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetTree定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetTree定价的人EQP股本树和使用对象ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
NumPeriods = 15;EQPPricer = finpricer (“AssetTree”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,1000,“PricingMethod”,“EqualProbability”,“成熟”datetime (2019, 1, 1),“NumPeriods”NumPeriods)
EQPPricer = EQPTree属性:树:[1 x1 struct] NumPeriods: 15模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes]DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 1000 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [25-Jan-2018 08:00:00 18-Feb-2018 16:00:00 15-Mar-2018 00:00:00 08-Apr-2018 08:00:00 02-May-2018 16:00:00 27-May-2018 00:00:00 20-Jun-2018 08:00:00 14-Jul-2018 16:00:00 08-Aug-2018 00:00:00 ... ]
EQPPricer.Tree
ans =结构体字段:聚合氯化铝(2 x15双):ATree:{1乘16细胞}捐助:[01 - 1月- 2018就是25 - 2018年1月- 2018年08:00:00 18 - 2月- 16:00:00 15 - 3月- 2018就是08年4月- 2018年08:00:00 02 - 2018年5月- 2018 16:00:00 27 -可能就是20 - 2018年6月- 2018 08:00:00 14 - 7月- 16:00:00……则:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333 0.6000 0.6667 0.7333 0.8000 0.8667 0.9333 1]
价格障碍仪器
使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。
(价格、outPR) =价格(EQPPricer, BarrierOpt“所有”])
价格= 956.5478
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ_____ _____ __________ ___________ _____ _____ _________ e-09 e-18 -6.8212 1.0454 43.45 -1.5208 9.3133 956.55 - 1
outPR.PricerData.PriceTree
ans =结构体字段:PTree:{1乘16细胞}ExTree:{1乘16细胞}则:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333 0.6000 0.6667 0.7333 0.8000 0.8667 0.9333 1]罗伯特:[01 - 2018年1月- 2018年1月- 2018年2月18 - - 25 - 15 - 3月- 2018年08 - 4月- 2018年02 - 2018年5月——2018年6月27日- 2018年5月- 20 14 - 7月- 2018年08 - 01 - 2018 - 9月- 2018年8月25 - 9月- 2018年10月20 - 13 - 2018 - 07年11月- 2018年1月- 12月- 2018年01 - 2019]聚合氯化铝:[2 x15双)
仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和资产价格障碍为标准三叉树树定价的人
这个例子显示了价格一个工作流障碍当你使用工具BlackScholes模型和一个AssetTree定价方法使用一个标准的三项式(STT)树。
创建障碍仪对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”,“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“做”,“BarrierValue”现年40岁的“名字”,“barrier_option”)
BarrierOpt =屏障的属性:OptionType:“所谓的“罢工:45 BarrierType:“做”BarrierValue: 40退税:0 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 01 - 1月- 2019的名字:“barrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetTree定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetTree定价的人对象与一个标准的三项式(STT)股本树和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
NumPeriods = 15;STTPricer = finpricer (“AssetTree”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,1000,“PricingMethod”,“StandardTrinomial”,“成熟”datetime (2019, 1, 1),“NumPeriods”NumPeriods)
STTPricer = STTree属性:树:[1 x1 struct] NumPeriods: 15模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes]DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 1000 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [25-Jan-2018 08:00:00 18-Feb-2018 16:00:00 15-Mar-2018 00:00:00 08-Apr-2018 08:00:00 02-May-2018 16:00:00 27-May-2018 00:00:00 20-Jun-2018 08:00:00 14-Jul-2018 16:00:00 08-Aug-2018 00:00:00 ... ]
STTPricer.Tree
ans =结构体字段:ATree:{1乘16细胞}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双][3 x7双][3 x9双][3 x11双][3 * 13双][3连接双][3×17双][3 x19双][3 x21双][3 x23双][3 25双][3 x27双][3 x29双]}捐助:[01 - 2018年1月- 2018年就是25 - 1月- 08:00:00 18 - 2月15 - 3月- 2018 - 2018 16:00:00就是08 - 4月- 2018年08:00:00 02 - 2018年5月- 2018 16:00:00 27 -可能就是20 - 2018年6月- 2018 08:00:00 14 - 7月- 16:00:00……则:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333 0.6000 0.6667 0.7333 0.8000 0.8667 0.9333 1]
价格障碍仪器
使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。
(价格、outPR) =价格(STTPricer, BarrierOpt“所有”])
价格= 956.5444
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ_____ _____看上去___________ ________长得一样-1.9331 e-17 -0.20023 1.0454 44.112 -1.514 956.54 - 1
outPR.PricerData.PriceTree
ans =结构体字段:PTree:{1乘16细胞}ExTree:{1乘16细胞}则:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333 0.6000 0.6667 0.7333 0.8000 0.8667 0.9333 1]罗伯特:[01 - 2018年1月- 2018年1月- 2018年2月18 - - 25 - 15 - 3月- 2018年08 - 4月- 2018年02 - 2018年5月——2018年6月27日- 2018年5月- 20 14 - 7月- 2018年08 - 01 - 2018 - 9月- 2018年8月25 - 9月- 2018年10月20 - 13 - 2018 - 07年11月- 2018年1月- 12月- 2018年01 - 2019]聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双][3 x7双][3 x9双][3 x11双][3 * 13双][3连接双][3×17双][3 x19双][3 x21双][3 x23双][3 25双][3 x27双][3 x29双]}
仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和资产价格障碍蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了价格一个工作流障碍当你使用工具BlackScholes模型和AssetMonteCarlo定价方法。
创建障碍仪对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”,“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“做”,“BarrierValue”现年40岁的“名字”,“barrier_option”)
BarrierOpt =屏障的属性:OptionType:“所谓的“罢工:45 BarrierType:“做”BarrierValue: 40退税:0 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 01 - 1月- 2019的名字:“barrier_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,200,“simulationDates”datetime(2019年,1,1))
outPricer = GBMMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 01 - 1月- 2019 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] DividendType:“连续”DividendValue: 0
价格障碍仪器
使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, BarrierOpt“所有”])
价格= 156.6270
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星交___________ _____ _____ _____ 0.67904 43.45 156.63 1.0004 -7.6028 e-12 1.2774 0
仪器使用赫斯顿模型和资产价格障碍蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了价格一个工作流障碍当你使用工具赫斯顿模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。
创建障碍仪对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”,“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“做”,“BarrierValue”现年40岁的“名字”,“barrier_option”)
BarrierOpt =屏障的属性:OptionType:“所谓的“罢工:45 BarrierType:“做”BarrierValue: 40退税:0 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 01 - 1月- 2019的名字:“barrier_option”
创建赫斯顿模型对象
使用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。
HestonModel = finmodel (“赫斯顿”,“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.2,“RhoSV”,0.9)
HestonModel =赫斯顿的属性:V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 k: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、1、1);成熟= datetime (2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,1)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2023年1月,率:0.0350解决:01 - 1月- 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”,200,“simulationDates”datetime(2019年,1,1))
outPricer = HestonMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 01 - 1月- 2019 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。赫斯顿]DividendType:“连续”DividendValue: 0
价格障碍仪器
使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, BarrierOpt“所有”])
价格= 156.9962
outPR = priceresult属性:结果:[1×8表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×8价格γδλρθ织女星VegaLT专攻_____ _____ _____专攻_____ 157 2.7882 - 0.0013677 1.2768 - 43.45 1.0022 - -1.08 e-12 0
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