ConvertibleBond

ConvertibleBond仪对象

自从R2021a

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描述

创建和价格ConvertibleBond仪对象更可转换债券工具使用此工作流之一:

使用fininstrument创建一个ConvertibleBond仪对象更可转换债券工具之一。
使用finmodel指定一个BlackScholes模型ConvertibleBond仪对象。
使用finpricer指定一个FiniteDifference一个或多个的定价方法ConvertibleBond仪器。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

有关可用的模型和定价方法的更多信息ConvertibleBond仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

ConvertibleBondObj = fininstrument (couponrate_value InstrumentType,‘CouponRate’,‘成熟’,maturity_date, ConversionRatio, conversion_ratio_value)

ConvertibleBondObj = fininstrument (___、名称、值)

描述

例子

ConvertibleBondObj= fininstrument (InstrumentType”,CouponRate“couponrate_value,”成熟“maturity_date,”ConversionRatio”,conversion_ratio_value)创建一个ConvertibleBond对象的可转换债券工具通过指定InstrumentType并设置属性所需的参数名称-值对CouponRate,成熟,ConversionRatio。

例子

ConvertibleBondObj= fininstrument (___,名称,值)设置可选属性使用名称-值对参数除了所需的参数在前面的语法。例如,ConvertibleBondObj = fininstrument (CouponRate“ConvertibleBond”、“CouponRate”,“成熟”,成熟,ConversionRatio, ConvRatio,“时期”,期间,蔓延,蔓延,CallSchedule, CallSchedule,“CallExerciseStyle”、“美国”)创建一个ConvertibleBond仪器和一个美国运动和时间表的电话。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
字符串值`“ConvertibleBond”`|字符串数组的值`“ConvertibleBond”`|特征向量和价值`“ConvertibleBond”`|单元阵列特征向量的值`“ConvertibleBond”`

仪器类型,指定为一个字符串的值“ConvertibleBond”一个特征向量的值“ConvertibleBond”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“ConvertibleBond”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“ConvertibleBond”。

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:ConvertibleBondObj = fininstrument (CouponRate“ConvertibleBond”、“CouponRate”,“成熟”,成熟,ConversionRatio, ConvRatio,“时期”,期间,蔓延,蔓延,CallSchedule, CallSchedule,“CallExerciseStyle”、“美国”)

要求ConvertibleBond名称-值对的观点

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`CouponRate`- - - - - -票面利率为`ConvertibleBond`对象
标量小数|十进制向量|时间表

票面利率为ConvertibleBond对象,指定为逗号分隔组成的“CouponRate”作为标量十进制或一个NINST——- - - - - -1向量的小数年率或时间表,第一列是日期和第二列率有关。日期显示最后一天的票面利率是有效的。

请注意

如果你创建一个或多个ConvertibleBond仪器和使用时间表,时间表规范适用于所有的ConvertibleBond仪器。CouponRate不接受一个NINST——- - - - - -1单元阵列的时间表作为输入。

数据类型:双|时间表

`成熟`- - - - - -到期日为`ConvertibleBond`对象
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

到期日为ConvertibleBond对象,指定为逗号分隔组成的“成熟”和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,ConvertibleBond还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为成熟属性存储为一个datetime。

`ConversionRatio`- - - - - -数量的股票可转换债券
标量数值|数值向量|时间表

数量的股票可转换从一个键,指定为逗号分隔组成的“ConversionRatio”和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量或一个时间表,第一列是日期和第二列比例有关。第一列显示最后一天的日期,转化率是有效的。

请注意

如果你创建一个或多个ConvertibleBond仪器和使用时间表,时间表规范适用于所有的ConvertibleBond仪器。ConversionRatio不接受一个NINST——- - - - - -1单元阵列的时间表作为输入。

数据类型:双|时间表

可选ConvertibleBond名称-值对的观点

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`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
`0`(默认)|标量数值|数值向量

数量的参考利率基点,指定为逗号分隔组成的“传播”和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

`CallSchedule`- - - - - -调用时间表
`[]`(默认)|时间表

调用时间表,指定为逗号分隔组成的“CallSchedule”和时间表的日期和罢工。

如果你使用一个日期字符串向量或日期的日期在这个时间表,必须识别的格式datetime因为CallSchedule属性存储为一个datetime。

请注意

为ConvertibleBond工具,您可以使用一个CallSchedule与一个CallExerciseStyle和一个PutSchedule与一个PutExerciseStyle同时进行。

数据类型:时间表

`CallExerciseStyle`- - - - - -看涨期权的运动风格
`“欧洲”`(默认)|字符串值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|字符串数组的值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|特征向量和价值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|单元阵列特征向量的值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`

看涨期权的运动风格,指定为逗号分隔组成的“CallExerciseStyle”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符串|字符|细胞

`PutSchedule`- - - - - -把时间表
`[]`(默认)|时间表

把时间表,指定为逗号分隔组成的“PutSchedule”和时间表的日期和罢工。

如果你使用一个日期字符串向量或日期在这个时间表日期,必须识别的格式datetime因为PutSchedule属性存储为一个datetime。

请注意

因为他ConvertibleBond工具,您可以使用一个CallSchedule与一个CallExerciseStyle和一个PutSchedule与一个PutExerciseStyle同时进行。

数据类型:时间表

`PutExerciseStyle`- - - - - -看跌期权的运动风格
`“欧洲”`(默认)|字符串值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|字符串数组的值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|特征向量和价值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|单元阵列特征向量的值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`

看跌期权的运动风格,指定为逗号分隔组成的“PutExerciseStyle”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符串|细胞|字符

`期`- - - - - -每年支付的频率
`2`(默认)|整数|向量的整数

每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“时间”和一个标量整数或一个NINST——- - - - - -1向量的整数。可能的值期是1,2,3,4,6,12。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`|向量的整数`0`来`13`

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和标量整数或一个NINST——- - - - - -1整数向量使用下列值:

0 -实际/实际
1 - 30/360 (SIA)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360(欧洲)
实际/ 7 - 365(日本)
8 -实际/实际(国际)
9 -实际/ 360(国际)
实际/ 10 - 365(国际)
11 - 30/360E(国际)
实际/ 12 - 365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

`主要`- - - - - -名义本金或主体价值的时间表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

名义本金或主体价值计划,指定为逗号分隔组成的“校长”和一个标量数值或NINST——- - - - - -1数值向量或一个时间表。

主要接受一个时间表,第一列是日期和第二列是相关的名义本金价值。显示日期的最后一天,主值是有效的。

数据类型:双|时间表

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -国旗日计数公约表明现金流是否调整
`假`(默认)|的价值`真正的`或`假`

国旗表明现金流是否调整一天计数惯例,指定为逗号分隔组成的“DaycountAdjustedCashFlow”和一个标量逻辑或一个NINST——- - - - - -1向量的值的逻辑值真正的或假。

数据类型:逻辑

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量

工作日约定指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。可能的值是:

“实际”-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非业务天认为是分布的实际日期。
“关注”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。
“modifiedfollow”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。
“以前”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。
“modifiedprevious”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞|字符串

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”和日期使用一个NINST——- - - - - -1向量的datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。是一个例子。

H =假期(datetime(今天),datetime (2025、12、15));ConvertibleBondObj = fininstrument (“ConvertibleBond”、“CouponRate”, 0.34,“成熟”,datetime (2025、12、15),…ConvRatio‘ConversionRatio’,‘CallSchedule’,时间表,“CallExerciseStyle”、“美国”、“假日”,H)

支持现万博1manbetx有的代码,ConvertibleBond还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`是月底日期和30或更少天月吗
`真正的`(效果)(默认)|的价值`真正的`或`假`

月底规则标志生成日期成熟是一个月的月底日期30或更少天,指定为逗号分隔两人组成的吗“EndMonthRule”和一个标量或逻辑值NINST——- - - - - -1向量的逻辑值真正的或假。

如果你设置EndMonthRule来假,软件忽略了规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。
如果你设置EndMonthRule来真正的软件设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,ConvertibleBond还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为IssueDate属性存储为一个datetime。

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则首先息票日期
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

不规则首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,ConvertibleBond还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

当你指定FirstCouponDate和LastCouponDate,FirstCouponDate优先支付在确定结构。如果你不指定FirstCouponDate、现金流支付日期决定从其他输入。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为FirstCouponDate属性存储为一个datetime。

`LastCouponDate`- - - - - -不规则的最后优惠日期
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

不规则的最后优惠日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,ConvertibleBond还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果您指定LastCouponDate但不是FirstCouponDate,LastCouponDate确定债券的票面利率结构。债券的票面利率结构被截断LastCouponDate的,不管在哪里摔倒,是成熟之后只债券的现金流。如果你不指定LastCouponDate、现金流支付日期决定从其他输入。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为LastCouponDate属性存储为一个datetime。

`StartDate可以`- - - - - -开工日期支付
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

开始支付日期,指定为逗号分隔组成的StartDate可以的和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,ConvertibleBond还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为StartDate可以属性存储为一个datetime。

`的名字`- - - - - -用户定义的仪器名称
`”“`(默认)|字符串|特征向量

为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为逗号分隔组成的“名字”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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`CouponRate`- - - - - -券年利率
标量小数|十进制向量|时间表

票面年利率,作为标量十进制或返回NINST——- - - - - -1或时间表。

数据类型:双|时间表

`成熟`- - - - - -到期日
datetime|向量的日期时间

到期日,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`ConversionRatio`- - - - - -数量的股票可转换债券
标量数值|数值向量|时间表

数量的股票可转换债券,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数字矢量一个时间表。

数据类型:双|时间表

`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
标量数值|数值向量

数量的参考利率基点,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

`CallSchedule`- - - - - -调用时间表
时间表

返回调用时间表,时间表。

数据类型:时间表

`PutSchedule`- - - - - -把时间表
时间表

把时间表,作为一个时间表返回。

数据类型:时间表

`期`- - - - - -每年的优惠券
`2`(默认)|整数|向量的整数

每年优惠券,或作为一个标量返回整数NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`|向量的整数`0`来`13`

天计算基础上,作为一个标量返回整数或一个NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

`主要`- - - - - -名义本金或主体价值的时间表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

名义本金或主体价值,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量或一个时间表。

数据类型:时间表|双

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -国旗日计数公约表明现金流是否调整
`假`(默认)|的价值`真正的`或`假`

标志指示是否现金流数公约调整的天,作为标量逻辑或返回NINST——- - - - - -1向量的值的逻辑值真正的或假。

数据类型:逻辑

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组

业务一天约定,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

假期用于计算工作日,作为日期时间或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`是月底日期和30或更少天月吗
`真正的`(效果)(默认)|的价值`真正的`或`假`

月底规则标志生成日期成熟是一个月的月底日期30或更少的日子里,作为一个标量返回逻辑或一个NINST——- - - - - -1逻辑值的向量。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

债券发行日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则首先息票日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

不规则首先优惠券日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不规则的最后优惠日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

不规则的最后优惠日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`StartDate可以`- - - - - -开工日期支付
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

开工日期支付,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`CallExerciseStyle`- - - - - -看涨期权的运动风格
`“欧洲”`(默认)|字符串值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|字符串数组的值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`

这个属性是只读的。

看涨期权的运动风格,作为一个标量字符串或返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“欧洲”,“美国”,或“百慕大”。

数据类型:字符串

`PutExerciseStyle`- - - - - -看跌期权的运动风格
`“欧洲”`(默认)|字符串值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`|字符串数组的值`“欧洲”`,`“美国”`,或`“百慕大”`

这个属性是只读的。

看跌期权的运动风格,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“欧洲”,“美国”,或“百慕大”。

数据类型:字符串

`的名字`- - - - - -用户定义的仪器名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组

仪器的用户定义的名称,或作为一个标量返回字符串NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

`setCallExercisePolicy`	设置运动政策呼吁`OptionEmbeddedFixedBond`,`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器
`setPutExercisePolicy`	把锻炼政策`OptionEmbeddedFixedBond`,`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器

例子

全部折叠

价格可转换债券工具使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人

打开生活的脚本

这个例子显示了工作流价格ConvertibleBond当你使用工具BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。

创建ConvertibleBond仪对象

使用fininstrument创建一个ConvertibleBond仪对象。

CouponRate = 0;成熟= datetime (2014、10、1);ConvRatio = 2;时间= 1;传播= 0.05;CallExDates = datetime (2014、10、1);CallStrike = 115;CallSchedule =时间表(CallExDates CallStrike);ConvBond = fininstrument (“ConvertibleBond”,“CouponRate”CouponRate,“成熟”成熟,“ConversionRatio”ConvRatio,“时间”期,“传播”传播,“CallSchedule”CallSchedule,“CallExercisestyle”,“美国”,“名字”,“Convertible_Bond”)

ConvBond = ConvertibleBond属性:CouponRate: 0 ConversionRatio: 2传播:0.0500期:1基础:0 EndMonthRule: 1主要:100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT成熟度:01 - 10月- 2014 IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate可以:NaT CallSchedule: [1 x1时间表]PutSchedule: [0 x0时间表]CallExerciseStyle:“美国”PutExerciseStyle: [0 x0字符串)名称:“Convertible_Bond”

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

AssetPrice = 50;波动率= 0.3;BSModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”波动)

BSModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

StartDate可以= datetime (2014、1、1);EndDate = datetime (2015、1、1);率= 0.1;ZeroCurve = ratecurve (“零”,EndDate StartDate可以率,“复合”,1“基础”,1)

ZeroCurve = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2015年1月,率:0.1000解决:01 - 1月- 2014 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建FiniteDifference定价的人对象

使用finpricer创建一个FiniteDifference定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“FiniteDifference”,“模型”BSModel,“SpotPrice”AssetPrice,“DiscountCurve”ZeroCurve)

outPricer = FiniteDifference属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0

价格ConvertibleBond仪器

使用价格来计算的价格和敏感性ConvertibleBond乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer ConvBond,“所有”)

价格= 104.3812

outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]

outPR.Results

ans =表1×7价格γδλθρ织女星持续累积_________ ______ 104.38 1.3012 0.04195 0.62329 - 0.72984 -21.883 - 17.947

价格多个可转换债券工具使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人

打开生活的脚本

这个例子显示了价格多个工作流ConvertibleBond当你使用工具BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。

创建ConvertibleBond仪对象

使用fininstrument创建一个ConvertibleBond仪对象三可转换债券工具。

ConvRatio = 2;时间= 1;传播= 0.05;CallExDates = datetime (2014、10、1);CallStrike = 115;CallSchedule =时间表(CallExDates CallStrike);ConvBond = fininstrument (“ConvertibleBond”,“CouponRate”,(0;0.1;0.2),“成熟”datetime([2014年10 1;2014年,11日,1;2014、12、1]),“ConversionRatio”,(2;4;6),“时间”期,“传播”传播,“CallSchedule”CallSchedule,“CallExercisestyle”,“美国”,“名字”,“Convertible_Bond”)

ConvBond =3×1对象3 x1 ConvertibleBond数组属性:CouponRate ConversionRatio传播时期基础EndMonthRule主要DaycountAdjustedCashFlow BusinessDayConvention假期成熟度IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以CallSchedule PutSchedule CallExerciseStyle PutExerciseStyle名字

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

AssetPrice = 50;波动率= 0.3;BSModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”波动)

BSModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

StartDate可以= datetime (2014、1、1);EndDate = datetime (2015、1、1);率= 0.1;ZeroCurve = ratecurve (“零”,EndDate StartDate可以率,“复合”,1“基础”,1)

ZeroCurve = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:1日期:01 - 2015年1月,率:0.1000解决:01 - 1月- 2014 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建FiniteDifference定价的人对象

使用finpricer创建一个FiniteDifference定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“FiniteDifference”,“模型”BSModel,“SpotPrice”AssetPrice,“DiscountCurve”ZeroCurve)

outPricer = FiniteDifference属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0

价格ConvertibleBond仪器

使用价格来计算的价格和敏感性ConvertibleBond仪器。

(价格、outPR) =价格(outPricer ConvBond,“所有”)

价格=3×1104.3812 198.3288 298.3014

outPR =3×1对象3 x1 priceresult数组属性:PricerData结果

outPR.Results

ans =表1×7价格γδλθρ织女星持续累积_________ ______ 104.38 1.3012 0.04195 0.62329 - 0.72984 -21.883 - 17.947

ans =表1×7价格γδλθρ织女星_____ _____ __________交__________ __________ e-13 1.0084 300.82 2.8422 1.7053 198.33 - 4平台以及平台以及2.8422

ans =表1×7价格γδλθρ织女星_____ _____ ___________交___________ ___________ 6 e-13 1.0057 277.96 -1.7053 -1.7053 298.3 -5.6843 e-09平台以及

提示

在创建一个ConvertibleBond对象,您可以修改CallSchedule和CallExerciseStyle使用setCallExercisePolicy。您可以修改PutSchedule和PutExerciseStyle值使用setPutExercisePolicy。

版本历史

介绍了R2021a

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R2022b:串行日期数字不推荐

虽然ConvertibleBond万博1manbetx支持串行日期数字,datetime推荐值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、存储到纳秒精度和性能来考虑时区和夏令时。

将串行数字或文本datetime值,使用datetime函数。例如:

t = datetime (738427.656845093,“ConvertFrom”,“datenum”);y =年(t)

y = 2021

ConvertibleBond

描述

创建

语法

描述

输入参数

InstrumentType- - - - - -仪器类型字符串值“ConvertibleBond”|字符串数组的值“ConvertibleBond”|特征向量和价值“ConvertibleBond”|单元阵列特征向量的值“ConvertibleBond”

CouponRate- - - - - -票面利率为ConvertibleBond对象标量小数|十进制向量|时间表

成熟- - - - - -到期日为ConvertibleBond对象datetime数组|字符串数组|日期特征向量

ConversionRatio- - - - - -数量的股票可转换债券标量数值|数值向量|时间表

传播- - - - - -在参考汇率的基点0(默认)|标量数值|数值向量

CallSchedule- - - - - -调用时间表[](默认)|时间表

PutSchedule- - - - - -把时间表[](默认)|时间表

期- - - - - -每年支付的频率2(默认)|整数|向量的整数

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13|向量的整数0来13

主要- - - - - -名义本金或主体价值的时间表One hundred.(默认)|标量数值|数值向量|时间表

DaycountAdjustedCashFlow- - - - - -国旗日计数公约表明现金流是否调整假(默认)|的价值真正的或假

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际”(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量

假期- - - - - -假期用于计算工作日NaT(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

EndMonthRule- - - - - -月底规则标志生成日期成熟是月底日期和30或更少天月吗真正的(效果)(默认)|的价值真正的或假

IssueDate- - - - - -债券发行日期NaT(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

FirstCouponDate- - - - - -不规则首先息票日期NaT(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

LastCouponDate- - - - - -不规则的最后优惠日期NaT(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

StartDate可以- - - - - -开工日期支付NaT(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

的名字- - - - - -用户定义的仪器名称”“(默认)|字符串|特征向量

属性

CouponRate- - - - - -券年利率标量小数|十进制向量|时间表

成熟- - - - - -到期日datetime|向量的日期时间

ConversionRatio- - - - - -数量的股票可转换债券标量数值|数值向量|时间表

传播- - - - - -在参考汇率的基点标量数值|数值向量

CallSchedule- - - - - -调用时间表时间表

PutSchedule- - - - - -把时间表时间表

期- - - - - -每年的优惠券2(默认)|整数|向量的整数

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13|向量的整数0来13

主要- - - - - -名义本金或主体价值的时间表One hundred.(默认)|标量数值|数值向量|时间表

DaycountAdjustedCashFlow- - - - - -国旗日计数公约表明现金流是否调整假(默认)|的价值真正的或假

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际”(默认)|字符串|字符串数组

假期- - - - - -假期用于计算工作日NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

EndMonthRule- - - - - -月底规则标志生成日期成熟是月底日期和30或更少天月吗真正的(效果)(默认)|的价值真正的或假

IssueDate- - - - - -债券发行日期NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

FirstCouponDate- - - - - -不规则首先息票日期NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

LastCouponDate- - - - - -不规则的最后优惠日期NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

StartDate可以- - - - - -开工日期支付NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

CallExerciseStyle- - - - - -看涨期权的运动风格“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”,“美国”,或“百慕大”|字符串数组的值“欧洲”,“美国”,或“百慕大”

PutExerciseStyle- - - - - -看跌期权的运动风格“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”,“美国”,或“百慕大”|字符串数组的值“欧洲”,“美国”,或“百慕大”

的名字- - - - - -用户定义的仪器名称”“(默认)|字符串|字符串数组

对象的功能

例子

价格可转换债券工具使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人

价格多个可转换债券工具使用布莱克-斯科尔斯模型和有限差分定价的人

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版本历史

R2022b:串行日期数字不推荐

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功能

主题

`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
字符串值`“ConvertibleBond”`|字符串数组的值`“ConvertibleBond”`|特征向量和价值`“ConvertibleBond”`|单元阵列特征向量的值`“ConvertibleBond”`

`CouponRate`- - - - - -票面利率为`ConvertibleBond`对象
标量小数|十进制向量|时间表

`成熟`- - - - - -到期日为`ConvertibleBond`对象
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`ConversionRatio`- - - - - -数量的股票可转换债券
标量数值|数值向量|时间表

`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
`0`(默认)|标量数值|数值向量

`CallSchedule`- - - - - -调用时间表
`[]`(默认)|时间表

`PutSchedule`- - - - - -把时间表
`[]`(默认)|时间表

`期`- - - - - -每年支付的频率
`2`(默认)|整数|向量的整数

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`|向量的整数`0`来`13`

`主要`- - - - - -名义本金或主体价值的时间表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -国旗日计数公约表明现金流是否调整
`假`(默认)|的价值`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`是月底日期和30或更少天月吗
`真正的`(效果)(默认)|的价值`真正的`或`假`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则首先息票日期
`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

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`NaT`(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`的名字`- - - - - -用户定义的仪器名称
`”“`(默认)|字符串|特征向量

`CouponRate`- - - - - -券年利率
标量小数|十进制向量|时间表

`成熟`- - - - - -到期日
datetime|向量的日期时间

`ConversionRatio`- - - - - -数量的股票可转换债券
标量数值|数值向量|时间表

`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
标量数值|数值向量

`CallSchedule`- - - - - -调用时间表
时间表

`PutSchedule`- - - - - -把时间表
时间表

`期`- - - - - -每年的优惠券
`2`(默认)|整数|向量的整数

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`|向量的整数`0`来`13`

`主要`- - - - - -名义本金或主体价值的时间表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -国旗日计数公约表明现金流是否调整
`假`(默认)|的价值`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`是月底日期和30或更少天月吗
`真正的`(效果)(默认)|的价值`真正的`或`假`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则首先息票日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`LastCouponDate`- - - - - -不规则的最后优惠日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`StartDate可以`- - - - - -开工日期支付
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`CallExerciseStyle`- - - - - -看涨期权的运动风格
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`的名字`- - - - - -用户定义的仪器名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组